初级计量经济学

内容概要

张成思，英国曼彻斯特大学经济学博士，英国皇家经济学会成员，2002-2006年留学期间在英国曼彻斯特大学经济学院讲授计量经济学（Econometrics）、高级统计学（Advanced Statistics）和高级数理经济学课程（Advanced Mathematics）等。现任教于中国人民大学财政金融学院。

书籍目录

第1章　计量经济学导论　1.1　为什么要研究计量经济学？　1.2　何谓计量经济学？　1.3　计量经济模型　1.4　如何取得数据？　1.5　统计推论　1.6　研究形式第2章　基础概率概念　2.1　实验、结果与随机变量　2.2　随机变量的概率分布　2.3　单一随机变量的期望值　2.4　应用联合概率密度函数　2.5　多元随机变量函数的期望值：协方差与相关性　2.6　正态分布　2.7　学习目标　2.8　习题第3章　简单线性回归模型：设定与估计　3.1　经济模型　3.2　计量经济模型　3.3　估计支出关系的参数　3.4　学习目标　3.5　习题第4章　最小二乘法的性质　4.1　最小二乘法为随机变量　4.2　最小二乘法的抽样性质　4.3　高斯一马尔可夫定理　4.4　最小二乘估计的概率分布　4.5　估计误差项的异方差　4.6　学习目标　4.7　习题第5章　简单回归模型的推论：区间估计＼假设检验及预测　5.1　区间估计　5.2　假设检验　5.3　最小二乘预测式　5.4　学习目标　5.5　习题第6章　简单线性回归模型：报告结果与选择函数形式　6.1　判定系数　6.2　报告回归的结果　6.3　选择函数形式　6.4　残差为正态分布吗？　6.5　学习目标　6.6　习题第7章　多元回归模型　7.1　模型的设定及数据　7.2　估计多元回归模型的参数　7.3　最小平方估计式的抽样性　7.4　区间估计　7.5　单一系数的假设检验　7.6　拟合优度　7.7　学习目标　7.8　习题第8章　多元回归模型的进一步推论　8.1　F检验　8.2　检定模型的显著性　8.3　延伸模型　8.4　检定一些经济上的假设　8.5　非样本信息的使用　8.6　模型设定　8.7　共线性的经济变量　8.8　预测　8.9　学习目标　8.10　习题第9章　虚设变量第10章　非线性模型第11章　异方差第12章　自相关第13章　随机回归式和短估计法第14章　联立方程式模型第15章　分布式滞后期模型第16章　以时间序列数据进行回归第17章　时间序列与横断数据的混合使用第18章　定性的及有限的因变量模型第19章　书写实证研究报告，以及经济数据的来源统计表索引

作者简介

计量经济学是一门应用性很强的学科，随着计量教材的丰富，许多以前没有接触过计量经济学或者刚刚入门的学习者，就越来越需要有入门教材，尤其是能结合计量软件讲解一些具体回归操作过程的书籍。本书和它的配套Eviews使用教材Using EViews for Undergraduate Econometrics，及时地满足了广大学习者这样的要求。本书的三位作者在计量研究领域都非常著名。他们在计量教材的写作上更是经验丰富。

　　本书译注者在译注的过程中，对原作中提到的重要知识点做了一定的引申和简短讲解，对计量中可能出现的中英文理解上的偏差做了明确的阐释。同时，对学有余力的同学，部分译注中给出了进一步学习的渠道和途径，希望这样的双语教材给予读者有益的启发，在原著和读者之间搭建一座桥梁。

图书封面

---

 初级计量经济学下载

---