解密对冲基金指数与策略

内容概要

　　卢扬洲 曾用名
卢强。国防科技大学计算机硕士，武汉大学管理学博士；上海财经大学金融学博士后，上海财经大学金融学院硕士生导师。历任高级工程师、证券公司研究员、上市公司副总裁、投资公司副总裁，擅长数量化投资及程序化交易，具有计算机和金融复合背景。CHP(对冲基金经理职业认证)CAlA(另类投资分析师)：深厚的金融学理论基础和对冲基金的研究功底。现任深圳市中金阿尔法投资研究有限公司总经理、对冲网研究总监。

书籍目录

第1篇  对冲基金简介

第1章  对冲基金概况
2

1.1  什么是对冲基金
2

1.2  自营交易
4

1.3  目前对冲基金的主要特点
5

1.4  资本容量
7

1.5  佣金
8

1.6  对冲基金行业业绩概况
8

1.7  对冲基金经理
11

1.8  阿尔法和贝塔
12

1.9  投资策略
13

1.10  探索者和边界
15

1.11  SEC的警觉
16

1.12  业绩持续性考虑
16

1.13  资本和业绩持续性
17

1.14  能力还是机会
18

1.15  避免损失的重要性
18

1.16  长期投资下的年收益率递减
19

1.17  案例：一个对冲基金的创立
20

1.18  对冲基金运作及服务提供商
20

1.19  规模及收益
21

1.20  世界前十大对冲基金
24

第2章  国内对冲基金发展
25

2.1  中国基金对冲时代
25

2.2  对冲基金投资应用
29

2.3  对冲基金面临的挑战
39

第2篇  对冲基金分类体系概要

第3章  对冲基金现况
48

3.1  对冲基金分类内涵
48

3.2  HFR对冲基金分类体系
49

3.3  MSCI对冲基金分类体系
60

第4章  对冲基金分类研究
64

4.1  国内外对冲基金分类现况
64

4.2  中国对冲基金分类体系构建
66

第3篇  对冲基金策略分类体系

第5章  股票多空仓策略
74

5.1  股票多空仓策略概况
74

5.2  股票多空仓策略体系
77

5.3  著名股票投资基金：老虎基金
81

第6章  全球宏观策略
84

6.1  全球宏观策略概述
84

6.2  全球宏观对冲基金新特征
89

6.3  全球宏观对冲基金投资策略分析
91

6.4  全球宏观投资绩效分析
95

第7章  事件驱动策略
99

7.1  事件驱动策略概况
99

7.2  事件驱动策略体系
102

7.3  次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金
103

7.4  事件驱动策略全球表现
105

第8章  管理期货CTA策略
108

8.1  管理期货基金概述
108

8.2  管理期货CTA运作流程
111

8.3  管理期货CTA基金投资策略分析
114

8.4  管理期货CTA基金的绩效分析
118

8.5  管理期货CTA基金在国内的发展
121

第9章  相对价值策略
124

9.1  相对价值策略概况
124

9.2  华尔街最牛对冲基金：大奖章基金
125

9.3  相对价值策略体系
126

第10章  对冲基金的基金
153

10.1  FOF策略概述
153

10.2  FOF投资管理体系
157

10.3  FOF国内发展状况
161

10.4  国内FOF发展建议
164

第11章  行业对冲基金
167

11.1  行业基金简述
167

11.2  海外行业基金
168

11.3  国内行业基金
174

11.4  我国行业基金面临的问题
178

第4篇  对冲基金指数研究与实践

第12章  对冲基金指数概述
182

12.1  对冲基金指数内涵
182

12.2  对冲基金指数类型
183

12.3  对冲基金指数数据库
184

第13章  对冲基金指数发展
188

13.1  对冲基金指数发展现况
188

13.2  新兴可投资对冲基金指数
189

13.3  CSFB/Tronment可投资对冲基金指数
190

13.4  可投资对冲基金指数业绩的比较
193

13.5  HFR公司研究
193

13.6  我国对冲基金指数的发展
199

第14章  对冲基金指数编制及维护
201

14.1  对冲基金指数结构
201

14.2  对冲基金指数计算
203

14.3  HFRI对冲基金指数编制
207

14.4  对冲基金指数维护
214

第15章  国内对冲基金指数介绍与比较
217

15.1  国内四大对冲基金指数
217

15.2  对冲基金指数分析比较
224

第16章  对冲基金指数体系构建研究
230

16.1  对冲基金指数编制方法
230

16.2  中国对冲基金指数体系
233

16.3  基准指数与区域指数
235

16.4  可投资对冲基金指数
236

第5篇  对冲基金评价研究与实践

第17章  对冲基金评价概况
240

17.1  概念和特征
240

17.2  相关性与回归分析
242

17.3  尾部风险分析
243

17.4  对冲基金历史绩效表现
244

17.5  对冲基金绩效现况
246

第18章  基金业绩评价方法
250

18.1  经典业绩评价方法
250

18.2  VaR业绩评价方法
252

第19章  国内私募业绩评价现况
254

19.1  晨星私募基金业绩评价
254

19.2  融智与好买绩效评价
257

19.3  兴业信托•朝阳永续私募绩效评价
258

第20章  国内主要基金评级体系比较
260

20.1  基本评级因素
261

20.2  风险调整收益
262

第21章  对冲基金评级体系构建研究
266

21.1  对冲基金评级体系概要
266

21.2  业绩评价指标体系
267

21.3  业绩评价指标算法
269

21.4  业绩评价方法
272

附录A  HFR交易策略分类
275

附录B  HFR投资区域分类
276

附录C  HFR对冲基金指数结构
277

附录D  MSCI对冲基金指数结构
278

附录E  对冲网“基于策略分类的对冲基金指数与评级体系”
279

作者简介

《解密对冲基金指数与策略》是国内对冲基金策略分类与评级体系研究的第一书。全书共分为5篇，细分为21章。第1篇对国外和国内的对冲基金的发展及面临的挑战做了梳理。第2、3篇对国内外对冲基金分类体系进行了举例及体系构建的研究，并详细介绍了国际市场上成熟的策略分类体系。主要策略为：股票多空仓策略、宏观策略、事件驱动策略、CTA策略、相对价值策略、基金的基金策略和行业策略。第4篇对对冲基金指数的发展、编制、维护进行了详细的阐述，并对指数构建进行了全面系统的研究。第5篇对对冲基金评价体系进行了深入的解剖，对国内主要的基金评级体系进行比较，总结研究出对冲基金评级体系的构建。

图书封面

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