国家风险

内容概要

李福胜，研究员，中国进出口银行总行项目评审委员会风险管理专家委员，《海外投资与出口信贷》杂志副总编。

书籍目录

目　　录

序　李若谷（1）

1　国家风险导论（1）

1.1　导言（3）

1.2　国家风险概念与内涵（5）

1.2.1　关于国家风险的几种解释（5）

1.2.2　国家风险广义和狭义概念（9）

1.2.3　国家风险评估对象的界定与特点（9）

1.3　评估与监控国家风险的目的（14）

1.3.1　防范和化解国家风险，避免因国家风险导致的损失（15）

1.3.2　更好地进行产品定价，获得预先的风险补偿准备（16）

1.3.3　符合外部监管的要求（17）

1.3.4　符合内部监控和合规的要求（18）

1.3.5　通过自我评估国家风险，从而有针对地调整政策，提高国家声誉（19）

1.4　国家风险评估与监控体系（20）

1.4.1　国家风险管理体系（20）

1.4.2　国家风险管理核心框架（21）

1.5　国家风险评估、报告与评级（23）

1.5.1　国家风险评估、报告与评级（23）

1.5.2　国家风险评估、报告与评级机构（24）

1.6　本书的结构（34）

1.7　小结（35）

2　政治与社会风险（37）

2.1　导言（39）

2.1.1　美国的国际国别风险指南（ICRG）分解法（40）

2.1.2　英国“经济学家情报社”（EIU）考虑的因素（40）

2.2　政治风险（42）

2.2.1　政治制度与国家风险（42）

2.2.2　内部政治与国家风险（42）

2.2.3　外部政治与国家风险（52）

2.2.4　国家风险中的其他政治因素（59）

2.3　社会风险（60）

2.3.1　恐怖主义（61）

2.3.2　社会状况与民族关系（65）

2.3.3　价值观（67）

2.4　法律、秩序与道德（68）

2.4.1　国家风险中的法律因素（69）

2.4.2　国家风险中的秩序因素（70）

2.4.3　国家风险中的道德因素（72）

2.5　商业和投资环境（74）

2.5.1　国际商业和投资环境（74）

2.5.2　竞争力与自由度（77）

2.6　小结（83）

3　经济与金融风险（85）

3.1　导言（87）

3.1.1　经济与金融风险构成国家风险中的重要部分（87）

3.1.2　世界经济与国际贸易走势对国家风险的影响（88）

3.1.3　地缘经济与地区一体化的考虑（94）

3.1.4　内部因素分析（96）

3.1.5　经济与金融风险分析的方法论（97）

3.2　经济金融风险指标体系（98）

3.2.1　经济风险指标体系（98）

3.2.2　金融风险指标体系（101）

3.3　指标解析与风险评估（104）

3.3.1　GDP（108）

3.3.2　货币（113）

3.3.3　财政（114）

3.3.4　国际收支（116）

3.3.5　外债（117）

3.3.6　外汇（120）

3.3.7　外贸（122）

3.3.8　外资（122）

3.4　经济金融风险报告案例（125）

3.4.1　俄罗斯经济金融风险综合分析（125）

3.4.2　印度的贸易风险分析（128）

3.4.3　智利的贸易风险分析（130）

3.5　小结（133）

4　自然灾害与突发事件风险（135）

4.1　导言（137）

4.2　自然灾害风险（147）

4.2.1　人类面临着越来越严重的自然灾害（148）

4.2.2　几种主要的自然灾害及其导致的损失（154）

4.3　突发事件风险（161）

4.3.1　什么是突发事件（161）

4.3.2　突发事件导致的风险（169）

4.4　预防与应急管理（182）

4.4.1　灾害风险的预防（182）

4.4.2　应急机制与危机管理（185）

4.5　小结（195）

5　国家风险报告与评级（197）

5.1　导言（199）

5.2　国家风险报告（201）

5.2.1　国家概况（201）

5.2.2　国家风险报告（202）

5.2.3　国家风险预警（205）

5.3　国家风险评级（208）

5.3.1　导言（208）

5.3.2　风险评级表（209）

5.3.3　PRS和ICRG的国家风险评级（211）

5.3.4　EIU的国家风险评级（230）

5.3.5　WMRC的国家风险评级（238）

5.3.6　其他机构的国家风险评级（240）

5.4　小结（250）

6　风险计量与数学模型（253）

6.1　导言（255）

6.1.1　传统方法对风险的计量（255）

6.1.2　国家风险计量的研究（256）

6.2　国家风险计量（257）

6.3　国家风险模型（262）

6.3.1　PCA分析法（262）

6.3.2　判别分析法（264）

6.3.3　logit模型（269）

6.3.4　probit模型（271）

6.3.5　VaR（273）

6.3.6　MacDougall政治风险模型（275）

6.4　小结（277）

7　国家风险管理与监控（279）

7.1　导言（281）

7.1.1　系统风险与非系统风险（281）

7.1.2　风险取向的类型（282）

7.1.3　风险与收益的动态平衡（283）

7.2　风险管理的价值（284）

7.2.1　投资者为什么甘于冒风险（284）

7.2.2　多国公司（MNC）汇率风险价值（285）

7.2.3　国家风险对公司价值的影响（285）

7.2.4　国家风险管理的价值取向（286）

7.3　国家风险内部监管（上）（287）

7.3.1　降低与规避国家风险（287）

7.3.2　国家风险预测与预警（288）

7.3.3　内部报告与评级制度（289）

7.3.4　风险处置与后评估（291）

7.4　国家风险内部监管（中）（293）

7.4.1　多样化信贷与投资政策（293）

7.4.2　国别政策——国家限制和限额（296）

7.4.3　风险保险与担保（300）

7.4.4　联合融资（302）

7.4.5　风险定价政策（302）

7.4.6　风险准备与补偿（304）

7.4.7　调整资本结构和融资结构（307）

7.4.8　调整经营策略（307）

7.5　国家风险内部监管（下）（308）

7.5.1　管理国际贸易中的国家风险（308）

7.5.2　管理国际贷款中的国家风险（310）

7.5.3　管理国际投资中的国家风险（313）

7.6　国家风险外部监管（316）

7.6.　1国家风险国内监管及其规则（317）

7.6.2　国家风险国际监管及其规则（322）

7.6.3　国际评级与舆论（325）

7.7　小结（326）

8　附录（329）

8.1　国家风险的分析和国家风险的计量与控制巴塞尔银行监管委员会（331）

8.2　国家风险管理指引瑞士银行家协会（349）

8.3　美国银行业国家风险管理惯例联邦政府机构间国家风险敞口

联合检查委员会国家风险管理小组（357）

8.4　亚洲禽流感疫情报告EIU亚洲风险预警中心（401）

图表专栏索引（405）

一　图题索引（405）

二　表题索引（406）

三　专栏题索引（409）

主要参考文献（411）

后　记（415）

作者简介

该书是一部填补国内在这一领域空白的学术专著，较详细地介绍和论述了国家风险的基本内涵、国家风险评估的必要性、怎样分析与评估国家风险、风险报告内容及评级机制、国家风险定量研究方法以及风险管理与监控等问题，并列举了许多案例、相关资料和图表，内容十分丰富。国家风险涉及一个国家的政治社会、经济金融、自然灾害与突发事件等各个领域，其风险评估是从国家主权风险角度进行的国家安全战略评估。随着对外经济的深化发展，我国对外贸易和海外投资规模与日俱增，分析、评估、管理和监控各种国家风险，应成为日常经营活动中风险管理的重要组成部分。

图书封面

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