计量经济学

内容概要

　　潘省初，现任中央财经大学统计学院教授，博士生导师。1969年毕业于北京大学数学力学系，1983年毕业于清华大学经济管理工程系，获工学硕士学位。1983年起在中央财经大学任教至今，其间曾赴英国利物浦大学、剑桥大学和美国马里兰大学做访问学者或进行合作研究，历时两年。

书籍目录

第一章  概率论基础  第一节  随机现象、随机试验和随机事件  第二节  事件的频率与概率  第三节  条件概率与事件的独立性  第四节  随机变量及其分布  第五节  二维随机变量  第六节  随机变量的数字特征  第七节  随机变量的矩第二章 矩阵代数  第一节  矩阵及其运算  第二节  线性方程组  第三节  二次型与正交变换第三章  数据分析方法与参数统计推断  第一节  数据的分析方法  第二节  抽样分布  第三节  参数的统计推断  第四节  方差分析方法第四章 一元线性回归  第一节  一元线性回归分析  第二节  线性回归的方差分析  第三节  t检验（直接检验法）  第四节  相关系数及其显著性检验  第五节  回归分析的其他问题第五章  多元线性回归  第一节  经典多元线性回归模型的概念  第二节  最小平方估计  第三节  估计量的性质  第四节  极大似然估计  第五节  假设检验  第六节  区间估计  第七节  预测第六章  虚拟变量的回归模型  第一节  虚拟变量  第二节  虚拟变量的应用第七章  多得共线性  第一节  多重共线性的概念及原因  第二节  多重共线性的后果  第三节  如保发现多重共线性  第四节  如何对多重共线性进行补救第八章  划方差性  第一节  异方差概念  第二节  出现异方差时的OLS估计  第三节  异方差的检验  第四节  异方差的校正  ……第九章  自相关分析第十章  联立方程模型第十一章  时间序列分析第十二章  应用计量经济模型附表参考文献

作者简介

为了使学内容跟上计量经济学的量新发展，能够反映本领域科研和教学的最新成果，本书第二版在保留第一版基本结构的基础上，对内容做了较大幅度的修改。增加的主要内容包括：面板数据模型，定性选择模型，极大似然估计，模型的选择，格兰杰因果关系检验，Hendry动态建模方法以及第一版中未予介绍的若干检验方法。各章习题的数量也有了显著的增加。

　　全书共分十章。第一章：绪论；第二章：计量经济分析的统计学基础，第三章：双变量线性回归模型；第四章：多元线性回归模型；第五章：模型的建立与估计中的问题（误设定、多重共线性、异方差性、自相关）及对策；第六章，动态经济模型：第七章：回归模型和分布滞后模型第七章：时间序列分析；第八章：联立方程模型；第九章：面板数据模型；第十章：定性选择模型。每章内容之后附有本章小结和习题。

图书封面

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