动态资产定价理论

内容概要

作者达雷尔·达菲（Darrell Duffie），是斯亘福大学产学研究生院的教授，其研究的主要领域为资产定价、风险和管理、信用风险建模，以及固定收益证券和股票市场，在国际上享有很高的知名度。

书籍目录

译者序／1

序言／1

第一篇  离散时间模型

1  状态定价引论／3

1. 1  套利和状态价格／3

1. 2  风险中性概率／4

1. 3  最优化及资产定价／5

作者简介

《动态资产定价理论(第3版)》主体内容分为两部分，共12章。而且，作者为了使读者更好地阅读《动态资产定价理论(第3版)》，还提供了10个附录。此外，为了方便读查阅，作者还提供了大量参考资料、人名对照表和术语对照表。书中的10个附录。此外为了方便读者查阅，作者还提供了必备的数学背景知识，主要是有关概率论和随机过程的数学知识。主体内容的第一部分共有4章。均是围绕着离散时间和离散状态（空间）下的资产定价问题展开论述。第1章介绍最基本的单段时期资产定价理论模型。第2章则把第1章的内容推广到多期的情形。第3章阐述第2章内容在马尔可夫情景下的动态规划情形，著名的何和李模型以及布莱克一德曼一托尔期限结构模型就被作为练习包含在第3章中。第4章把第3章的内容推广到无限时间视野的情形，即所谓的卢卡斯模型。

图书封面

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