金融数学教程

内容概要

　　Alison Etheridge，牛津大学Madgalen学院教授。拥有牛津大学博士学位，并在剑桥大学做博士后研究。她曾先后任教于加州大学伯克利分校、爱丁堡大学和伦敦大学。主要研究兴趣是随机过程和偏微分方程及其应用。除本书外，她还著有Introduction to Superprocesses一书。

书籍目录

1　Single period models　1Summary　11.1　Some definitions from finance　11.2　Pricing a forward　41.3　The one-step binary model　61.4　A ternary model　81.5　A characterisation of no arbitrage　91.6　The risk-neutral probability measure　13Exercises　182　Binomial trees and discrete parameter martingales　21Summary　212.1　The multiperiod binary model　212.2　American options　262.3　Discrete parameter martingales and Markov processes　282.4　Some important martingale theorems　382.5　The Binomial Representation Theorem　432.6　Overture to continuous models　45Exercises　473　Brownian motion　51Summary　513.1　Definition of the process　513.2　Lévys construction of Brownian motion　563.3　The reflection principle and scaling　593.4　Martingales in continuous time　63Exercises　674　Stochastic calculus　71Summary　714.1　Stock prices are not differentiable　724.2　Stochastic integration　744.3　It?s formula　854.4　Integration by parts and a stochastic Fubini Theorem　934.5　The Girsanov Theorem　964.6　The Brownian Martingale Representation Theorem　1004.7　Why geometric Brownian motion?　1024.8　The Feynman-Kac representation　102Exercises　1075　The Black-Scholes model　112Summary　1125.1　The basic Black-Scholes model　1125.2　Black-Scholes price and hedge for European options　1185.3　Foreign exchange　1225.4　Dividends　1265.5　Bonds　1315.6　Market price of risk　132Exercises　1346　Oifferent payoffs　139Summary　1396.1　European options with discontinuous payoffs　1396.2　Multistage options　1416.3　Lookbacks and barriers　1446.4　Asian options　1496.5　American options　150Exercises　1547　Bigger models　159Summary　1597.1　General stock model　1607.2　Multiple stock models　1637.3　Asset prices with jumps　1757.4　Model error　181Exercises　185Bibliography　189Notation　191Index　193

编辑推荐

　　诺贝尔经济学奖已经至少3次授予以数学为工具分析金融问题的经济学家。金融数学这门新兴的交叉学科已经成为国际金融界的一枝奇葩。金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。今天，金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之一。目前国内金融行业最紧缺的就是掌握现代金融衍生工具的应用、能对金融风险做定量分析的、既然懂金融又懂数学的高级复合型人才。　　本书是牛津大学金融数学教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者。并被斯坦福大学、芝加哥大学、加州大学亚圣迭戈分校等名校选用。书中介绍了一些基本概念和二叉树、鞅、布朗运动、随机积分及Black-Scholes期权定价公式及一些复杂的金融模型和金融产品。

作者简介

《金融数学教程(英文版)》：诺贝尔经济学奖已经至少3次授予以数学为工具分析金融问题的经济学家。金融数学这门新兴的交叉学科已经成为国际金融界的一枝奇葩。金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。今天，金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之一。目前国内金融行业最紧缺的就是掌握现代金融衍生工具的应用、能对金融风险做定量分析的、既然懂金融又懂数学的高级复合型人才。

本书是牛津大学金融数学教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者。并被斯坦福大学、芝加哥大学、加州大学亚圣迭戈分校等名校选用。书中介绍了一些基本概念和二叉树、鞅、布朗运动、随机积分及Black-Scholes期权定价公式及一些复杂的金融模型和金融产品。

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