《趋势交易法》章节试读

《趋势交易法》的笔记-第六章：K线反转形态 - 第六章：K线反转形态

K线反转形态准确率统计：三根K线（启明星、黄昏星）准确率80%
两根K线（阴包阳，阳包阴）53%，两根K线（乌云盖顶，刺透形态）36%
一根K线（锤子线，倒垂线）48%，一根K线（十字星）35%
交易原则：首先利用趋势线，拐点线，分界点A来确定方向和区域。在选定的区域内，观察启明星和黄昏星，出现启明星买入，出现黄昏星卖出。准确率将高达80%，如果不考虑区域性，准确率将大幅下降，低于50%。所以趋势线，拐点线，分界点A非常重要。

《趋势交易法》的笔记-第一章~第二章 - 第一章~第二章

第一章：趋势概览
按结构分类：上升趋势，下降趋势，横向整理。
按周期分类：长期趋势，短期趋势
按特性分类：快升慢调，慢升快调，快跌慢调，慢跌快调
通过主升浪的角度线来预测未来主升浪的走势，上升趋势线角度基本一致。如果主升浪角度线角度变化，可能意味着上升趋势结束。
调整浪共有四种形态：简单调整浪，ABC调整浪，三角形调整浪和12345调整浪。
上升趋势启动点：以突破之前下降趋势的最后一个调整浪的高点作为上升趋势启动点。
第二章：波浪理论
主浪：主升浪，主跌浪。单数为主浪
调整浪：双数是调整浪。
关注前一浪的最低点和最高点，一旦价格突破和跌破，主浪将转换成调整浪或调整浪转化为主浪。
扩延浪：某一主浪是由更细的浪组成的，该主浪为扩延浪。
数浪法则
确定第一浪：如果价格在升破之前高点时，前一主跌浪跌破了他之前的主跌浪的低点，现在突破前高后的上涨就是第一浪。如果价格在升破之前的高点时，前一主跌浪没有跌破他之前的主跌浪的低点，现在突破前高后的上涨就是第三浪，第一浪就是突破前高之前的主升浪，之前为原下降趋势的调整浪。
确定第一浪后的数浪原则：上升趋势确定第一浪后，之后的下跌只要不跌破之前的最低点，就是第二浪，之后的上升只要突破第一浪高点就是第三浪。之后以此类推。同级别数浪：祖浪，父浪，子浪，孙浪。后一个调整浪周期是前一调整浪周期的0.8~1.3倍的属于同一个级别的浪。同级别的浪在相同的通道中。
将所有价格都包括在两个拐点线内，与两条拐点线相交的浪就是最大级别的浪---祖浪。将扩展的祖浪的所有价格用两条拐点线都包含进去，与拐点线相交的就是父浪。子浪，孙浪，以此类推。
波浪形态统计：5浪46%，3浪42%，7浪6%，9浪4%，11浪2%。
主浪目标计算：
第三浪与第一浪比率关系概率统计：1.618>2>1.5>1.382>1.236>2.5>1.15>3.236 (重点1.618和2)
波浪总长与第一浪比率关系概率：3>1.628>2>1.382>2.5>1.236>1.5 (重点3和1.618)
调整浪形态：简单，abc，三角形（正向三角形和反向三角形，也叫收缩三角形和扩张三角形），abcde（趋势型和横向型）。
调整浪比率：abc 48% > 简单42% > 三角形、abcde 5%
第二浪与第一浪比率关系统计：其他76% > 调整50%占9% > 调整38.2%占8% > 调整61.8%占7%
调整浪预测：下一个调整浪的幅度会在前一调整浪幅度附近。后一调整浪周期为前一调整浪周期0.8~1.3倍。

《趋势交易法》的笔记-第三章，第四章 - 第三章，第四章

第三章 趋势线
上升趋势线：连接某一时间周期内最低点（或相对低点）与最高点之前的某一调整浪的低点，中间不穿越任何价位的一条直线。趋势线是随着价格的时间周期运行而变化的。上升趋势中，每当价格突破之前主升浪的高点，或跌破上升趋势线后又恢复上升，并突破之前主升浪高点时，都需要重新绘制上升趋势线。
上升趋势中轴线，上升趋势线接近于中轴线平行。如果可以绘制多条符合定义的上升趋势线，选择与中轴线最接近平行的那一条作为上升趋势线。
下降趋势线：连接某一时间周期内最高点（或相对低点）与最低点之前的某一调整浪的高点，中间不穿越任何价位的一条直线。
不能连接最低点之后的高点。绘制的下降趋势性不能穿越价位。如果可以绘制多条符合定义的下降趋势线，选择与中轴线最接近平行的那一条作为下降趋势线。
1. 买入（卖出）：价格突破符合定义的趋势线。
2. 止损设定：止损设定在前高或前低，如果突破趋势线之前的浪为复杂浪，止损点可以放在突破趋势线之前的调整主浪的高点（低点）位置。
3. 平仓原则：买入或卖出后，价格突破之后新绘制的趋势线（与之前趋势线相反），及时平仓，并建立新的多头或空头头寸。
价格突破趋势线后，未来趋势反转的概率为70%，维持先前的趋势概率为30%。
第四章： 拐点和拐点线
在上升趋势和下降趋势中，外延线的平行线，也就是形成通道的上下两条平行线成为拐点线。未来价格与拐点线相交的位置成为拐点。至少需要两个点才能绘制拐点线。拐点可以定位为在拐点线附近的一个区域，而不一定非要与拐点线相交。
拐点线原则；要找下拐点线，先画上外延线。要找上拐点线，先画下外延线。
如果绘制外延线，选择两个点的距离较近，拐点线只能选择最近的点。
绘制的拐点线尽量与中轴线平行。
绘制拐点线，所选通道内的各调整浪的周期进行具有相似性。
绘制拐点线的作用是寻找未来价格突破拐点线后的买卖点。
1. 买入（卖出）：价格突破符合定义的拐点线。
2. 止损设定：止损设定在前高或前低，如果突破拐点线之前的浪为复杂浪，止损点可以放在突破拐点线之前的调整主浪的高点（低点）位置。
3. 平仓原则：买入或卖出后，价格突破之后新绘制的拐点线（与之前趋势线相反），及时平仓，并建立新的多头或空头头寸。
上升趋势中，通道上沿为外延线，通道下沿线为拐点线。下降趋势中，通道下沿为外延线，上沿为拐点线。
价格突破拐点线后，未来趋势反转的概率为75%，维持先前的趋势概率为25%。

《趋势交易法》的笔记-第七章图表反转形态 - 第七章图表反转形态

以底部反转为例来介绍四种反转形态：
1.三浪底部反转形态：包括标准的3浪反转形态和失败的3浪反转形态。最常见的是失败的3浪反转。2.五浪底部反转形态3.失败5浪底部反转形态4.箱体底部反转形态，箱体底部震荡一般会有一次明显低于前期低点的震荡。如果这种跌破前底没有反弹回到箱体内部，那就是一次震荡，随后将延续下跌趋势。所以一般在出现跌破箱体底部后的震荡低点买入较为稳妥。

《趋势交易法》的笔记-第160页 - 画趋势线的笔记

P160：每当价格突破之前的主升浪的高点，或跌破上升趋势线后又恢复上升，并突破之前的主升浪的高点时，都要重新绘制新的上升趋势线。【每当。。。都要。。。】
P165：不能连接最高点之后的低点。【低点必须以回到前高之上来确认】
P175：绘制的趋势线不能穿越任何价位。【这个规定更能保持标准的一致性】
P175：如果可以绘制出多条符合定义的趋势线，选择与中轴线最接近平行的那一条作为趋势线。【“多条符合定义的趋势线”主要指是否放弃趋势中较早的端点】

《趋势交易法》的笔记-第八章趋势交易法 第九章资金管理 - 第八章趋势交易法 第九章资金管理

第八章
趋势交易法的关键是确定行情走势，区分上升趋势，下降趋势和横向整理趋势。
交易法流程
1.数浪
2.画线找点（拐点线，趋势线，分界点A点）
3.确定是否进入反转区。如果没有进入，再次回到1，数浪
4.反转形态确认，小趋势确认，突破趋势拐点线确认。
5. 突破的话，转向操作，没有突破按照原趋势操作
第九章 资金管理
1.设定账户风险比率 （总资金的三分之一）
2.设定每次交易允许最大亏损额度（风险金的十分之一）
3.确定交易周期，（日线，周线，小时线）
4.确定盈亏比 X= 1/(P/L +1),其中 P/L 为盈亏比，X为操作准确率
5.止损位的设定：设定为略低于前一个小周期的调整浪的低点，比如以日线为操作周期，应该参考小时的数浪原则下，前一个小时级别调整浪的低点。

《趋势交易法》的笔记-第35页 - 上篇、下篇

P35：经过统计，价格遇到之前低点或高点反转的概率接近50%，对交易系统的制定并没有实际的指导意义。
P37：主观地避免亏损交易的同时，也就是主观地避免了盈利交易的发生。
P47：学习任何交易方法，要想将别人的交易理念和方法完全转变成自己的行为，就必须经过从无意识不做，到有意识不做，再到有意识做，最后进入无意识做的过程。
P111：我们定义后一个调整浪周期是前一调整浪周期的0.8~1.3倍的，属于同一级别的浪。
P179：绘制下降趋势线的原则：
（1）不能连接最低点之后的高点。
（2）绘制的下降趋势线不能穿越价位。
（3）如果可以绘制出多条下降趋势线，选择与中轴线最接近平行的那一条作为下降趋势线。
P225：止损都比较大，此时 ，你必须考虑你的资金管理，如果止损超出了你的资金管理，你就不能入市，如果一定要入市，可以将图的周期缩小，找到之前小的周期的调整浪的高点作为临时止损点，待趋势明朗时，再调整到相应的止损点的位置。
P244：你绘制的趋势线正确与否并不重要，重要的是趋势线是指导我们进入市场参与交易的一个工具，即使是你绘制的趋势线不是那么完美，你入市也同样有赚钱的机会，只是概率大小不同罢了。
P259-261：
1.如果绘制外延线时，选择的两个点的距离较近，拐点线只能选择最近的点。
2.绘制的拐点线尽量与中轴线平行。
3.绘制拐点线时，所选通道内的各调整浪的周期尽量具有相似性。
P351：上升趋势线的角度过大，遇到这样的情况，不必急于平仓之前的多头头寸。
P362：所绘制的趋势线偏离下降趋势的中轴线较大，所以，这条下降趋势线没有实际参考意义。
P379：如果你不考虑区域，将所有的启明星和黄昏星都考虑到你的交易中来，你的准确率将低于50%。
P397：底部反转形态的周期通常大于顶部反转形态的周期，也就是说，价格通常在底部停留的时间较长，在顶部停留的时间较短，在股票市场，这一特性更为明显。
P475：盈亏比的设定数值与你交易的周期有关，你设定的盈亏比必须与你的交易周期相一致。

《趋势交易法》的笔记-第五章 分界点A - 第五章 分界点A

1.下降趋势中分界点A出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的高点。价格突破趋势线或拐点线的主升浪不能直接突破分界点A，在临近分界点处遇阻回调，调整结束后形成K线反转，又恢复上升趋势，此时移动分界点A移动至突破趋势线或拐点后形成的主升浪最高点位置。
2.上升趋势中分界点A出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的低点。价格突破趋势线或拐点线的主跌浪不能直接突破分界点A，在临近分界点处遇阻回调，调整结束后形成K线反转，又恢复下降趋势，此时移动分界点A移动至突破趋势线或拐点后形成的主跌浪最高点位置。
3.交易规则：价格跌破上升趋势分界点A，执行卖出计划。价格突破下降趋势的分界点A，执行买入计划。
统计数据显示，比较三种交易法的优劣。
准确率： 分界点A 》 拐点线》趋势线
交易次数：趋势线》 拐点线》分界点A
盈利对比：拐点线》趋势线》》分界点A