金融风险管理

内容概要

王勇，现任加拿大皇家银行副总裁，全球风险定量分析部董事总经理(Managing Director），加中金融协会会长。加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）数学博士，持有CFA（注册金融分析师）和FRM（注册风险管理师）证书。现为上海交通大学特聘教授，浙江大学特聘研究员，加拿大约克大学金融数学特聘教授。同时兼任中组部海外培训专家，中国侨联特聘专家组成员，为多家金融机构提供风险管理专家性意见与指导。 著有《西方银行核心业务管理》，译著有《期权、期货及其他衍生产品》、《风险管理与金融机构》、《期权期货市场基本原理》等衍生产品及金融风险管理领域教材。

隋鹏达，中央财经大学—Stevens Institute of Technology管理学硕士，独立金融分析师。

关晶奇，北京大学MBA，持有FRM（注册风险管理师）证书。现任远光软件首席风险专家。曾参与中国国资委、财政部、证监会多个风险管理及内部控制课题组。

书籍目录

推荐序

作者简介

前言

第1章 绪论

1.1 风险的概念

1.2 风险管理理论发展历史

1.2.1 传统风险管理

1.2.2 新型的整体化风险管理

1.3 风险管理的价值

第2章 风险管理框架

2.1 风险管理工作步骤

2.2 风险管理组织架构

2.3 风险管理流程设置

2.4 风险管理报告体系

2.5 风险管理准备金及资本提取

2.5.1 风险准备金

2.5.2 监管资本

2.5.3 经济资本

第3章 金融体系主要风险概览

3.1 市场风险概念及分类

3.1.1 市场风险的内涵

3.1.2 市场风险的分类与特征

3.1.3 市场风险典型案例

3.2 信用风险概念及分类

3.2.1 信用风险的内涵

3.2.2 信用风险的分类与特征

3.2.3 信用风险典型案例

3.3 操作风险概念及分类

3.3.1 操作风险的内涵

3.3.2 操作风险的分类与特征

3.3.3 操作风险典型案例

3.4 流动性风险概念及分类

3.4.1 流动性风险的内涵

3.4.2 流动性风险的分类与特征

3.4.3 流动性风险典型案例

3.5 其他金融机构风险介绍

第4章 国际相关监管法规介绍

4.1 巴塞尔协议体系概览

4.1.1 巴塞尔协议之前的银行资本监管

4.1.2 巴塞尔委员会历史沿革

4.1.3 巴塞尔协议Ⅰ

4.1.4 巴塞尔协议Ⅱ

4.1.5 巴塞尔协议Ⅲ

4.2 欧盟保险偿付能力监管标准体系概览

4.2.1 欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管

4.2.2 欧盟监管委员会历史沿革

4.2.3 欧盟偿付能力一号

4.2.4 欧盟偿付能力二号

第5章 风险管理的主要方法

5.1 内部控制

5.1.1 内部控制的概念

5.1.2 内部控制的具体做法

5.2 风险损失估计

5.2.1 潜在损失估计

5.2.2 压力测试

5.3 风险准备金计提

5.4 资本计提及配置

5.5 风险调整绩效配置

5.5.1 经济资本及风险调整后绩效度量

5.5.2 风险调整后资本收益率

第6章 市场风险管理

6.1 市场风险管理的核心：风险价值VaR

6.1.1 传统市场量化工具简介

6.1.2 风险价值VaR概念的提出

6.1.3 风险价值VaR的意义

6.2 金融机构市场风险管理

6.2.1 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程

6.2.2 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法

6.2.3 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法

6.2.4 以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法

第7章 信用风险管理

7.1 信用风险管理的核心：信用评级

7.1.1 信用评级机构介绍

7.1.2 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍

7.1.3 信用转移矩阵

7.2 金融机构信用风险管理

7.2.1 以银行为主的金融机构信贷政策概览

7.2.2 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤

7.3 信用风险度量

7.3.1 古典的信用分类模型

7.3.2 现代信用风险分类模型

7.4 信用风险缓释

7.4.1 运用抵质押品缓释信用风险

7.4.2 运用净额结算协议缓释信用风险

7.5 信用风险转移

7.5.1 信用风险转移的定义

7.5.2 信用风险转移的主要方式

7.5.3 信用风险转移的工具

7.5.4 信用风险转移监管的分析

第8章 操作风险管理

8.1 操作风险管理发展的阶段

8.2 操作风险管理框架基本要素

8.3 操作风险管理的策略与政策

8.3.1 操作风险管理战略

8.3.2 操作风险管理政策

8.4 操作风险组织架构设计

8.4.1 操作风险管理组织设计原则

8.4.2 操作风险管理组织模式

8.4.3 操作风险管理网络结构

8.5 操作风险管理的流程

8.5.1 操作风险政策制定

8.5.2 操作风险识别

8.5.3 操作风险计量

8.5.4 操作风险评估与分析

8.5.5 操作风险资本管理

8.5.6 操作风险管理报告

8.6 操作风险基本管理工具

8.7 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正

8.7.1 操作风险管理与第一支柱的修正

8.7.2 操作风险管理与第二支柱的修正

8.7.3 操作风险管理与第三支柱的修正

8.7.4 后危机时代的操作风险管理角色转换

第9章 流动性风险

9.1 资产流动性风险管理

9.1.1 资产流动性风险的评估

9.1.2 流动性调整VaR

9.1.3 非流动性及风险测量

9.2 融资流动性风险管理

9.2.1 融资流动性风险的预警指标

9.2.2 融资流动性风险的缓解

9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理

9.3.1 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法

9.3.2 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤

9.4 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求

9.4.1 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景

9.4.2 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求

9.4.3 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义

参考文献

第十二章 引爆团队能量：角色和职责

领导者的角色和职责

管理者的角色和职责

员工的角色和职责

要点总结

附录 团队正能量管理培训课程

作者简介

《金融风险管理》作者基于多年风险管理的经验，结合国际上最新的风险管理理论和监管法规，对巴塞尔协议Ⅲ及欧盟偿付监管能力二号（Sovency Ⅱ）均进行了解读，并且对近年来国内外金融界尤其是银行界的诸多实战案例进行了深入研究。

《金融风险管理》既可以对操作层面的风险管理者提供指导，又可以为中高层风险管理者提供有益的借鉴，适宜于对风险管理感兴趣的国内金融从业人员、理论研究人员、高校师生，对企业界风险管理专业人士亦有很大的参考作用。

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