资金转移定价:领先银行的逻辑与方法

内容概要

廖继全，41岁，融和友信董事长兼CEO，中国互联网金融的开拓者。获中美两国名校学历，曾任用友金融副总裁。致力金融信息化20载，打造了一支业绩持续高增长的大型专业团队；定制化服务100余家大中型银行，帮助一个资产超百万亿元的行业把业绩与风险管理蓝图变成了现实。不断撰写、推出《银行价值经营创新丛书》的新品种，为国际领先银行业绩管理的方法与经验落地中国，为国内银行价值经营的标准化、流程化和信息化，立下了一个行业领军者的丰碑。

书籍目录

第1章  导论

资金转移定价的含义与用途

资金转移定价的概念基础

资金转移定价的实际应用

资金转移定价机制的基本规则

小结

第2章  资金转移定价(FTP)的概念

资金转移定价的基本原理

选择定价方法：资金池法vs期限匹配法

转移定价收益率曲线

期限匹配法中没有考虑到的风险

小结

第3章  一般贷款的转移定价

简单贷款

分期偿付贷款

可变利率贷款的转移定价

单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价

日利率基础vs月利率基础转移定价

银行卡贷款的转移定价

小结

第4章  提前偿还贷款的转移定价

弥补性费用

选择权费用

将提前偿付选择纳入FTP系统

小结

第5章  存款的转移定价

已使用的资金vs所提供的资金

存单的转移定价

非定期存款的转移定价

流动性费用

小结

第6章  资金转移定价中的流动性费用

流动性的重要性

定期流动性

确定流动性费用和收益的大小

或有流动性

流动性抵销单位

小结

第7章  FTP系统的资金中心

资金中心的职能

资金中心的目标

FTP系统的资金中心

小结

第8章  无息项目的转移定价

权益的转移定价

贷款损失准备金的转移定价

办公场所和设备的转移定价

商誉及其他无形资产的转移定价

现金和存款准备金的转移定价

应付账款和应收账款的转移定价

其他资产和其他负债的转移定价

小结

第9章  FTP系统的开发与实施流程

流程的参与人员

指导委员会

系统开发与实施流程中的职责划分

系统应用的优先顺序

简单系统vs复杂系统

系统的实施计划

系统开发与实施流程的时间线

小结

第10章  FTP系统软件

外购vs自行开发

如何选择软件供应商

软件购买合同的议定

供应商调查问卷

小结

第11章  FTP系统数据

数据流

数据审核

小结

第12章  FTP系统模型

管理层级

账户结构

转移定价法

附加费用

收益率曲线

报告

系统运行进度

小结

第13章  FTP系统的实际应用

定期管理报告

业务条线的比较性评估

业务条线和产品决策

贷款和存款的定价

盈利能力分析的影响因素

薪酬决策

小结

第14章  FTP案例研究

案例一：业务条线的业绩

案例二：银行分支机构比较分析

案例三：贷款盈利能力分析

案例四：核心利润vs利率风险利润

小结

第15章  FTP与风险调整业绩指标

银行业绩评估指标

风险调整后的业绩指标

最低预期回报率的概念

最低预期回报率的确定和应用

利用最低预期回报率分析银行盈利能力

风险调整资本回报率的计算

风险调整资本回报率的其他应用

小结

作者简介

本书在国内独家剖析了国际领先银行开展资金转移定价管理的背景、思路、方法及经验，首次为国内银行业提供了有关资金转移定价的前沿性知识、技能及实施指导方案，是一本集国际领先智慧与落地实务操作于一体的银行专业工具书，可以满足国内银行的下列需要：（1）通过资金转移定价体系，在交易层面分离存款利差和贷款利差，为建立风险调整的业绩评价提供明细的资金成本和资金收益数据，并精细地核算和评价银行机构网点、业务条线、产品、客户等业务单元的真实业绩。（2）从分支行剥离利率风险和流动性风险，集中于总行司库（资金中心）统一管理。将银行的利率错配问题集中在总行的资金管理部门，分支行只对信用风险负责而不对利率风险负责，以便分支行集中精力管理贷款质量和筹措低成本存款，而由资金管理部门来决定怎样更好地使用银行的资金或怎样更好地为贷款提供资金。（3）资金转移定价系统可以为存款和贷款的定价提供合理的依据和指导。（4）资金转移定价系统可以为区域经济特点不同、资产负债结构不同的分支机构提供一致、公平的业绩评价体系，从而能提高分支机构增加存款的积极性，抑制高风险信贷投放的盲目性。（5）资金价格的公布为总行提供了一个能够控制单笔交易的价格杠杆，这样总行能对分支行的微观经营行为施加影响，并能有效地向分支行传导总行资产负债管理的战略和意图。

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