目标函数、联动模式及估计方法

书籍目录

第1章　导论
　1.1研究意义
　1.2国内外研究现状及研究趋势
　1.3研究思路、方法及技术路线
　1.4本书创新点
第2章　基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究
　2.1引言
　2.2研究评述
　2.3模型设定
　2.4实证分析
　2.5套期保值效率比较
　2.6本章　小结
第3章　基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计
　3.1文献回顾
　3.2模型设定
　3.3实证分析
　3.4套期保值有效性比较
　3.5本章　小结
第4章　基于mcmc的期货最优套保比贝叶斯分析
　4.1引言
　4.2贝叶斯定理
　4.3模型设定
　4.4模型的贝叶斯分析
　4.5实证分析
　4.6套期保值有效性比较
　4.7本章　小结
第5章　基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究
　5.1文献评述
　5.2模型设定
　5.3实证分析
第6章　基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究
　6.1基本的维纳过程
　6.2一般化的维纳过程
　6.3ito过程(ito process)
　6.4ito引理和商品价格的对数正态分布
　6.5持有成本理论
　6.6蒙特卡洛模拟(montecarlo simulation)
　6.7数据模拟及分析
　6.8经验分析
第7章　基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究
　7.1效用函数设定
　7.2最优套期保值策略
　7.3无偏期货市场
　7.4现货溢价均衡(即期货价格升水)
　7.5期货溢价均衡(即期货价格贴水)
　7.6内生性参考点的决定
　7.7基于中国铜期货市场的实证检验
第8章　结论及研究展望
　8.1结论
　8.2研究展望
附录
参考文献
后记
　　

作者简介

本书共分8章，内容包括：基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究、基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计等。

图书封面

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