平滑转移协整模型的理论分析与应用

内容概要

方臻旻，女，1985年出生于湖北云梦，于2007年获得华中科技大学经济学学士学位，并获得英语二学位；保研一年后直攻博士，于2012年获得华中科技大学计量经济学博士学位。在攻读博士期间，曾赴卢布尔雅那大学访问学习一年，华中科技大学经济学院理论经济学在站博士后，现为湖北经济学院环境资源与国际贸易学院教师。

书籍目录

1引言(1)

1.1研究的缘起(1)

1.2研究概况(2)

1.3本书研究的主要内容(6)

2协整理论(7)

2.1时间序列数据的动态化建模(7)

2.1.1Hendry的动态建模理论(8)

2.1.2时间序列数据的平稳性(8)

2.1.3自回归过程、向量自回归与向量误差修正模型(9)

2.1.4VAR和VECM模型的估计(14)

2.2VAR与VECM的应用(16)

2.2.1Sims的理论对宏观经济学的贡献(17)

2.2.2预测(21)

2.2.3内生性问题与格兰杰因果检验(22)

2.3协整的估计与检验(26)

2.4非线性的协整(28)

3平滑转移回归模型(30)

3.1单方程平滑转移回归模型及拓展(31)

3.1.1平滑转移回归模型的Logistic型与Exponential型(31)

3.1.2STVAR模型(33)

3.1.3平滑转移面板模型(35)

3.2模型的线性性检验与类型选择(39)

3.3模型的估计(41)

3.3.1高斯牛顿算法(42)

3.3.2模拟退火算法(44)

3.4模型的分析与适应性检验(47)

3.5平滑转移回归模型在Jmulti中的应用(48)

3.5.1模型的设定(48)

3.5.2模型的估计(51)

3.5.3模型的评估(53)

4我国城乡教育差距影响收入差距的实证分析(56)

4.1现有研究述评(61)

4.1.1城乡收入差距的影响因素(61)

4.1.2教育对收入不平等的影响(63)

4.1.3教育对城乡收入不平等的影响(64)

4.2城乡收入差距与城乡教育差距的考察(66)

4.2.1城乡收入差距的变化(66)

4.2.2城乡教育差距的变化(67)

4.2.3城乡收入差距与城乡教育差距变化趋势的比较(68)

4.3基本模型(69)

4.4平滑转移回归模型的实证研究(70)

4.4.1平滑转移回归模型的构建(70)

4.4.2阈值模型的初步设定(74)

4.4.3阈值模型的设定检验(76)

4.4.4阈值模型的协整检验(78)

4.4.5平滑转移协整模型的估计结果(78)

4.4.6对于估计结果的解释(80)

4.5面板模型的实证研究(81)

4.5.1面板模型的初步设定(81)

4.5.2面板模型修正(82)

4.5.3面板模型的设定检验(83)

4.5.4面板模型的估计(85)

4.5.5进一步解释(86)

4.6结论与建议(88)

5公共服务不均等与城乡收入差距的实证检验(92)

5.1公共服务不均等现状(96)

5.1.1公共服务的内涵及外延(96)

5.1.2城乡公共服务的差距(97)

5.2公共服务不均等影响城乡收入差距的理论分析与实证模型(107)

5.2.1公共服务影响城乡居民收入差距的机理(107)

5.2.2基本计量模型(109)

5.3平滑转移模型的实证检验(110)

5.3.1变量的单位根检验(110)

5.3.2非线性模型的初步设定(111)

5.3.3阈值变量和位置转移参数d的选择(112)

5.3.4机制转移函数形式的检验(116)

5.3.5阈值模型的协整检验及估计结果(118)

5.3.6阈值模型估计结果的解释(120)

5.4动态面板模型的估计(123)

5.4.1公共服务影响城乡收入差距的面板模型(123)

5.4.2面板模型的设定检验(123)

5.4.3动态面板模型的GMM估计(124)

5.5结论与对策(126)

5.5.1主要结论(126)

5.5.2对策(127)

6总结与说明(128)

致谢(130)

参考文献(131)

作者简介

经济时间序列的本质是非线性的，而且在许多宏观经济数据中，这种非线性性往往不能被简单地归结为一种突然的结构变化，这是因为宏观经济变量对经济冲击通常并不能立即作出反应，而是更多地表现出平滑转移机制的特性。此外，经济时间序列数据大多还具有非平稳性。此时，传统的线性回归模型已经不能满足分析的要求。本书试图介绍一种既考虑非线性性（平滑的结构变化），又考虑非平稳性（协整）的模型，即平滑转移协整模型，它的理论基础来自Granger于1978年提出的协整理论，以及Granger和Tersvirta于1993年提出的平滑转移回归模型。除理论上的介绍外，本书还讨论了两个宏观经济问题，分别从城乡教育差距和城乡公共服务不均等两个角度讨论其对城乡收入差距的影响，试图利用这两个实证分析对平滑转移协整模型的应用做一个详尽的诠释。

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