《金融工程与风险管理技术》章节试读

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第109页

Black-Scholes方程：。。。
。。。是一个线性抛物型方程。这意味着它们与力学中的热扩散方程相关联。

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第272页

在险价值（VaR）是指在给定的置信水平下，投资组合在未来特定的时间内可能遭受的最大损失的估计。

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第318页

1993年末，宝洁公司试图实现从固定利率到浮动利率的互换，。。。。。。然而，1994年初利率的上升，使得潜在750w美元收益没有实现，而是损失了2亿。

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第326页

问题的部分原因在于：与LTCM交易的大部分银行获悉了LTCM的交易策略，很多银行都简单地照搬LTCM的战略。。。
哎，小投资者就算有什么赚钱的好点子，也敌不过银行这样的金融巨鳄。

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第248页

HJM模型的非Markov性质。。。

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第99页

d X^2 = d t的直观解释。。。

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第43页

认股权证：允许到期前任何时刻执行，但有一个初始的冻结期．

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第96页

随机积分？？？－－每一个点的随机增量都不知道是多少．．．

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第35页

高杠杆率的期权对于出售者来说是有很大风险的．．．

《金融工程与风险管理技术》的笔记-第138页

Vega，又名Zeta或Kappa，它是期权价格关于波动率的敏感性。