利率衍生品的定价与应用

书籍目录

序
前言
Preface
第1章  理论基础与方法
  1.1  研究背景
  1.2  利率期限结构理论与模型的研究现状
  1.3  利率期限结构模型的实证研究现状
  1.4  国内外关于利率衍生品定价方法的研究现状
  1.5  研究内容
  1.6  小结
第2章  利率期限结构模型的建立
  2.1  三个关键问题
  2.2  模型的建立
  2.3  实证方法
  2.4  模型估计
  2.5  小结
第3章  可转换公司债券
  3.1  可转换公司债券的介绍
  3.2  可转换公司债券的定价
  3.3  可转换公司债券定价实证研究
  3.4  可转换债券发展的总结与展望
  3.5  小结
第4章  浮动利率债券
  4.1  浮动利率债券的介绍
  4.2  浮动利率债券的定价
  4.3  股票收益关联浮动利率保险债券的设计与定价
  4.4  小结
第5章  远期利率协议与利率期货
  5.1  远期利率协议
  5.2  利率期货
  5.3  债券投资组合价格敏感性的风险分析
  5.4  小结
第6章  利率互换
  6.1  我国利率互换市场现状
  6.2  我国利率互换市场存在的问题
  6.3  利率互换交易定价理论
  6.4  利率互换交易定价方法
  6.5  小结
参考文献
后记
致谢

作者简介

《利率衍生品的定价与应用》对利率期限结构理论与模型的发展和研究成果进行综述，对应用利率期限结构模型为利率衍生品定价的方法进行全面总结，分析并解决利率期限结构中的难点问题，包括漂移项的非线性问题、波动项的条件异方差问题、突发事件引起的极端利率问题等。

图书封面

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