程序化交易:策略开发与应用

书籍目录

第一章 软件介绍与使用准备 1

一、TB软件介绍 1

二、使用准备 4

三、软件主要界面 10

第二章 使用TB软件——普通交易者 13

一、使用交易师 13

二、使用批量下单 17

三、使用快捷操作 20

第三章 使用TB软件——程序自动化交易者 24

一、单个合约应用公式 24

二、商品委托映射应用 26

三、监控器 30

四、交易助手 32

第四章 使用TB软件——套利交易者 36

一、使用套利宝 36

二、使用价差下单 39

第五章 TB公式—初识公式 41

一、TradeBlazer公式体系（简称TB公式）简介 41

二、新建公式 41

三、公式加密 47

四、公式的导入与导出 47

第六章 TB公式——语法基础（一） 52

一、TB编码 52

二、语言基础 53

第七章 TB公式——语法基础（二） 65

一、分支语句 65

二、循环语句 70

第八章 TB公式——用户函数 76

一、什么是用户函数 76

二、用户函数的类型 76

三、TB软件中用户函数使用规则： 77

四、函数的编写 77

五、用户函数的调用 78

第九章 TB公式——公式应用 81

一、技术分析类 81

二、交易策略类 88

第十章 TB公式——测试与评估 98

一、TB平台策略回测模式 98

二、测试报告详细解读 105

第十一章 TB公式——公式进阶（一） 110

案例一：止盈止损 110

案例二：跟踪止损 112

案例三：加仓减仓 115

案例四：多品种交易 117

案例五：收盘平仓 118

第十二章 TB公式——公式进阶（二） 120

案例一：集合竞价数据过滤 120

案例二：A函数下单、撤单以及全局变量操作 122

案例三：跨周期、数据库读写 125

案例四：平仓延迟反手 128

下 篇实盘策略集锦 131

基于均线交叉与通道突破相结合的交易系统（Moving Average Cross Over） 132

基于均线和K线形态的高低点突破系统（Escalator Trading System） 138

基于置换均线的二次穿越突破系统（Double Your Fun） 141

基于加权价的支撑阻力线突破系统（Red Rover） 146

基于市场强弱指标和动量的通道突破系统（Superman） 149

基于商品价差的通道突破系统（Spread Channel Breakout） 154

基于凯特纳通道的交易系统（Keltner Channel） 157

基于平移布林通道的系统（Displaced Boll） 161

基于平移的高低点均值通道与K线中值突破的系统（Average Channel Range Leader） 164

基于平移通道的交易系统（No Hurry System） 167

基于用波动加权后的WOBV的交易系统（OBV Revisited） 169

基于开收盘价格间的相对关系变化进行判断的交易系统（Open—Close Histogram） 173

基于指数移动平均线交易系统（Three Exponential Moving Average Crossover Trade System）

基于初始交易范围突破交易系统（Trading Range Breakout） 179

基于价格通道突破交易系统（Going in Style） 183

基于价格与均线的相关差交易系统（Reference Deviation System） 186

基于均线的阻力线支撑线交易系统（Moving Average Support／Resistance） 188

基于均线与动能的交易系统（Swinger） 194

基于DMI中ADX的震荡交易系统（Traffic Jam） 197

基于收盘价与之前k线高低进行打分的交易系统（Trend Score） 205

基于k线建立箱体基于突破进行系统交易（In the Zone） 210

四均线交易系统（Four Set of MA Crossover System） 216

基于ADX及EMA的交易系统（ADX and MA Channel System） 219

基于MACD判断的交易系统（First Pull Back System） 228

成交量加权动量交易系统（Volume Weighted Momentum System） 233

基于价格区间突破的交易系统（Jail Break System） 235

金肯特纳交易策略（King Keltner） 238

布林强盗交易策略（BollingerBandit） 240

动态突破交易策略（Dynamic Break OutⅡ） 243

幽灵交易者交易策略（Ghost Trader） 246

恒温器交易策略（Thermostat） 250

（附录） 257

附录一：计算公式 257

交易策略性能测试报告 257

交易策略参数优化报告 258

附录二：函数速查手册 260

作者简介

全书分为上、下两篇。上篇以交易开拓者（TB）软件为例，从软件的操作使用和交易系统构建两个方面进行深入细致的解析，介绍了：软件的使用准备，普通交易者、程序化交易者、套利交易者使用软件的方法，TB公式语法基础，用户函数和公式应用的编写，测试和评估以及部分常用公式的分析。下篇是大量实盘策略的示例，对策略的逻辑一一详细分析。不仅有源代码及注释，还有对策略的点评。此外，将各项测试评估指标的计算公式、函数速查等内容列为附录。

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