对冲基金管理人操作守则

内容概要

张跃文，男，吉林长春人，经济学博士。现任中国社会科学院金融研究所主任、副研究员。曾先后在瑞典斯德哥尔摩经济学院和美国纽约大学斯特恩商学院进行访问研究。主要研究领域为资本市场与公司金融。

书籍目录

引　言／001

第一章　信息披露与投资者保护（守则一～守则十一）

信息披露规则体系／003

发行文件中的重要信息披露／004

对投资者的责任／010

潜在利益冲突——个别协议和平行管理账户／017

投资者的参与／020

面向对手方的信息披露／021

第二章　估值（守则十二～守则二十三）

估值框架／025

估值治理机制／026

估值规则的执行／030

估值规程／031

第三章　风险管理框架（守则二十四～守则四十五）

风险管理框架／041

对冲基金管理人风险管理的总体方法／042

风险类别／047

第四章　交易与业务运作（守则四十六～守则六十一）

交易与业务运作框架／063

对手方／065

现金、保证金和抵押品管理／068

关键服务提供商的选择和监控／070

核心基础设施和操作准则／071

其他基础设施和操作规范／073

核心会计流程／077

核心信息技术流程／079

第五章　合规，冲突与业务运作框架（守则六十二～守则七十五）

合规，冲突与业务运作框架／083

合规文化／084

道德准则／085

合规手册／088

合规职能／097

第六章　反洗钱（守则七十六～守则八十八）

反洗钱框架／105

高级管理人员／106

投资者甄别规程／108

高风险投资者／113

受限投资者／116

基于风险的投资者监督／118

可疑行为报告／122

OFAC合规／124

第三方对反洗钱程序的执行／125

额外的《银行保密法》要求／132

员工培训计划／133

独立审计／134

记录留存／135

第七章　业务持续性／灾难恢复原则（守则八十九～守则九十九）

总体原则／139

应急计划，危机管理和灾难恢复／148

附　件

附件一　关于对冲基金管理人风险监控操作的补充信息／157

概述：对冲基金管理人所面对的风险／159

市场风险／165

资金流动性风险／179

杠杆／186

对手方信用风险／198

附件二　对冲基金投资者尽职调查问卷样本／200

关于MFA／201

投资管理人概览／202

Ⅰ.业务持续性／207

Ⅱ.投资管理人行为概览／207

Ⅲ.基金信息／208

作者简介

基金业在我国金融业中还属于新兴行业，借鉴国外基金业的成功经验，有利于行业的规范和发展。该守则提供了一个基础性规则体系，即可以作为基金管理人进行自我评估的工具，同时也有助于指引和规范基金管理人提高运营管理能力，更好地履行对投资者责任，妥善处理突发的市场事件。本书包括对冲基金业界对2008年金融危机的反思，以及有关国际组织和美国针对对冲基金持续经营所提出的新要求。值得学习和借鉴。

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