巴塞尔资本协议Ⅲ的实施

内容概要

巴曙松

国务院发展研究中心金融研究所副所长，研究员，博士生导师，中国银行业协会首席经济学家，现任哥伦比亚大学高级访问学者，是国务院发展研究中心重点基础研究领域“国际经济金融结构研究”负责人。

享受国务院特殊津贴专家，还担任中国宏观经济学会副秘书长、商务部经贸政策咨询委员会委员、中国银监会中国银行业实施巴塞尔新资本协议专家指导委员会委员、中国证监会并购重组专家咨询委员会委员、香港特别行政区政府经济发展委员会委员等。先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务，曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家。

主要著作包括《巴塞尔新资本协议研究》《金融危机中的巴塞尔新资本协议：挑战与改进》《巴塞尔资本协议III研究》《中国金融大未来》《中国资产管理行业发展报告》年度报告等。主要译著包括《证券分析（原书第6版）》《金融之王：毁了世界的银行家》《资本之王：全球私募之王黑石集团成长史》《大而不倒》《美国货币史》《共同基金常识（10周年纪念版）》等。

金玲玲

经济学硕士，在国内核心期刊发表学术论文数篇，并作为主要参与人员完成《巴塞尔资本协议III研究》《中国银行家调查报告》（2010年度、2011年度和2012年度）《中国资产管理行业发展报告》（2010年度、2011年度和2012年度）等著作。

书籍目录

前言

巴塞尔资本协议III的实施与挑战  /Ⅰ

第一部分 国际实施篇

本部分基于各主要成员国（地区）颁布的本国巴塞尔III文本草案，结合各国（地区）的法律法规体系、监管当局的组织架构及其监管模式、银行体系的结构和风险特征等因素，比较和讨论包括资本监管、杠杆率监管、流动性风险监管、宏观审慎监管在内的巴塞尔III在各国（地区）的全面实施情况，并分析其实施进展和安排对我国银行业监管的启示。

第1章  巴塞尔III的全球实施进展与挑战  /003

巴塞尔III的政策制定进展

巴塞尔III的全球实施进程

巴塞尔III全球实施中面临的挑战

巴塞尔III在发展中国家的实施与影响

第2章 巴塞尔III在美国的实施及其对中国的启示  /019

美国银行业及其特点

巴塞尔III在美国的实施情况

美国版巴塞尔III终稿与《征求意见稿》的比较

美国版巴塞尔III的评价及对中国的启示

第3章  巴塞尔III在欧盟的实施及其对中国的启示  /037

欧盟银行业及其监管现状

巴塞尔III在欧盟的实施情况

欧盟版巴塞尔III的评价及对中国的启示

第4章 巴塞尔III在英国的实施及其对中国的启示  /049

英国金融监管改革

巴塞尔III在英国的实施情况

英国版巴塞尔III的评价及对中国的启示

第5章 巴塞尔III在加拿大的实施及其对中国的启示  /059

加拿大银行业及其监管现状

巴塞尔III在加拿大的实施情况

加拿大版巴塞尔III的评价及对中国的启示

第6章 巴塞尔III在瑞士的实施及其对中国的启示  /067

瑞士银行业及其特点

巴塞尔III在瑞士的实施情况

瑞士版巴塞尔III的评价及对中国的启示

第7章 巴塞尔III在日本的实施及其对中国的启示  /079

日本银行业及其监管现状

巴塞尔在日本的实施及其金融改革进程

巴塞尔III在日本的实施情况

日本版巴塞尔III的评价及对中国的启示

第8章 巴塞尔III在新加坡的实施及其对中国的启示  / 093

新加坡银行业及其监管现状

巴塞尔III在新加坡的实施情况

新加坡版巴塞尔III的评价及对中国的启示

第二部分 政策更新篇

本部分基于三个视角对巴塞尔III框架的修订内容展开介绍和讨论：巴塞尔委员会对部分监管指标进行了修订和完善、引入了新的监管指标和风险计量方法，并对金融监管规则和理念展开反思。

第9章 巴塞尔III市场风险资本框架的改革与应用  / 107

巴塞尔I和巴塞尔II下市场风险监管框架的演进

巴塞尔II.5中市场风险监管框架的修订

巴塞尔II.5中市场风险监管框架的缺陷

巴塞尔III市场风险监管框架的最新修订进展

巴塞尔协议市场风险监管框架在中国的应用

第10章 巴塞尔III流动性风险监管改革新规及其影响  / 129

巴塞尔III流动性风险监管的历史沿革

2010版巴塞尔III的流动性风险监管标准

2010版流动性风险监管标准带来的潜在影响

2013版巴塞尔III的流动性风险监管标准及其评价

巴塞尔III流动性监管披露标准的逐步统一

中国流动性风险监管的落地与实施

第11章 巴塞尔III杠杆率监管改革新规及其影响  / 151

杠杆率与资本充足率

杠杆率风险暴露计算方法的修订及其影响

杠杆率的信息披露要求及其影响

杠杆率新规对中国银行业的影响

第12章 巴塞尔III大额风险暴露监管框架  / 159

大额风险暴露的监管演进

大额风险暴露的相关概念

特殊风险暴露类型的处理：透视法

大额风险暴露新框架的比较研究与评价

大额风险暴露监管新规对中国的启示

第13章 巴塞尔III交易对手信用风险的度量与监管  / 181

交易对手信用风险的定义与特征

交易对手信用风险的度量模型

中央交易对手信用风险的度量模型

交易对手信用风险的防范

第14章 巴塞尔III资产证券化风险计量的新框架  / 205

资产证券化概述

巴塞尔协议下资产证券化监管框架的演变

巴塞尔III资产证券化度量新方法

资产证券化监管框架对中国的启示

第15章 宏观审慎监管框架的进展及其影响  / 225

宏观审慎监管的概念及其发展

宏观审慎监管理论的新进展

发展中的审慎监管框架

第16章 全球系统重要性金融机构的评估与监管  / 247

全球系统重要性银行的识别和评估

全球系统重要性保险机构的评估

完善国内系统重要性金融机构的管理框架

第三部分 中国实施篇

本部分基于国内巴塞尔III规则文本和国际规则的差异，结合中国银行业的业务特征和风险管理现状，分别讨论了中国银行业稳步推进巴塞尔II和率先实施巴塞尔III中面临的机遇和挑战。

第17章 中国银行业实施巴塞尔II：稳步推进  / 275

中国银行业实施巴塞尔II的概况

新协议银行实施巴塞尔II的进展

推进巴塞尔II需要立足于当前实际

推进高级方法过程中亟待完善的法律法规

结合当前银行业和金融结构特点跟进落实巴塞尔II

第18章 中国银行业实施巴塞尔III：率先实施  / 287

巴塞尔III的主要变革

巴塞尔III在中国的实施

中国银行业实施巴塞尔III的挑战与建议

第19章 中国银行业资本补充工具的创新及其应用  / 303

创新资本补充工具的必要性

创新资本补充工具的可行性

监管视角：如何支持资本补充工具的创新

银行视角：如何开展资本补充工具的创新

从固定资产重估看银行资本提升的可能性

第20章 中国银行业网络及其风险传染  / 329

金融网络的基本概念及相关指标

金融传染的概念及其度量

金融网络的最优微观特征

金融网络的宏观结构特征

中国银行间支付网络的结构特征

第21章 中国银行业的系统性风险度量  / 357

CCA方法概述和相关风险指标

CCA方法与金融机构违约风险度量

CCA方法与“大而不倒”风险度量

Systemic CCA方法与金融体系系统性风险度量

Systemic CCA方法在中国银行业系统性风险中的实证研究

或有权益分析方法在系统性风险度量中的应用展望

后记

巴塞尔资本协议Ⅲ的实施与展望  /383

参考文献  /389

作者简介

著名经济学家巴曙松领衔著作

关于巴塞尔资本协议研究最权威、最新专著

巴塞尔资本协议Ⅲ的制定和实施，

一个关乎中国银行业乃至金融业未来发展的重要现实课题！

《巴塞尔资本协议Ⅲ的实施》

基于金融结构的视角

利率市场化之后，受到管制保护的稳定利差时代将逐步结束，

中国的银行业如何保持利润的持续增长？

在经济结构深度调整中，银行是否能够将不良贷款率维持在可容忍的范围内？

如何在率先实施巴塞尔III之余，为中国银行业的发展保驾护航，使其在国际竞争中获得公平的舞台？

国际经济金融结构的变化体现在金融监管体系上，即金融监管框架的重大调整，而在应对此次金融危机的过程中，巴塞尔资本协议Ⅲ可以说是金融监管框架调整的代表性成果，因此这一课题是包括中国金融界和美国金融界在内的全球金融市场共同关注的重要课题。

当前，中国银行业正处于利率市场化的深化阶段和经济结构深度调整的经济环境中。在这一背景下，跟踪巴塞尔Ⅲ的政策制定和实施进展已不仅是一个理论课题，更是关乎中国银行业乃至金融业未来发展的重要现实课题。

本书既对巴塞尔Ⅲ的政策修订进行了跟踪和解读，又从金融结构的视角对巴塞尔Ⅲ的国际实施进展进行比较分析，同时结合国际政策的推进和实施的进展情况，在对相关问题进行深入理论剖析的基础上，结合中国银行业的实际情况提出在中国实施巴塞尔Ⅲ的建议。

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