财务金融建模
出版社:上海财经大学出版社
出版日期:2003-8
ISBN:9787810499385
作者:（美）本尼卡
页数:502页
内容概要
西蒙·本尼卡，特拉维夫大学教授，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学客座教授。
书籍目录
Ⅰ 公司财务模型
1 基础财务计算
2 资本成本计算
3 财务报表建模
4 建立一个财务模型——PPG公司案例
5 银行估值
6 租赁的财务分析
7 杠杆租赁的财务分析
Ⅱ 投资组合模型
8 投资组合模型——引言
9 计算没有卖空限制的有效投资组合
10 计算方差一协方差矩阵
11 计算β值和证券市场线
12 不允许卖空的有效投资组合
13 投资组合最优化的Black-Littermsn方法
14 事件研究
15 受险价值
Ⅲ 期权定价模型
16 期权导论
17 二项式期权定价模型
18 对数正态分布
19 布莱克—斯科尔斯模型
20 期权的希腊字母
21 证券投资组合保险
22 蒙特卡罗方法导论
23 期权定价的蒙特卡罗方法
24 实物期权
Ⅳ 债券
25 久期
26 免疫策略
27 期限结构建模
28 计算债券违约调整后的期望收益率
Ⅴ 技术篇
29 随机数生成
30 模拟运算表
31 矩阵
32 高斯—塞德尔方法
33 Excel
34 数组函数和公式
35 Excel的一些提示
Ⅵ VBA的介绍
36 用户定义的函数
37 类型和循环
38 宏和用户交互作用
39 数组
40 对象与加载宏
41 Web信息获取
主要参考文献
译后记
作者简介
《财务金融建模》在理论与实践之间架起了一座桥梁，它提供了运用Excel电子表解决一般财务与金融建模问题的具体操作过程，告诉读者每个模型的实现步骤，说明了它们是如何用Excel来求解的。
期待已久的这部标准教科书的第三版继承了财务金融“食谱大全”和使用Excel工具的特点。这也是第一版和第二版之所以备受欢迎的原因。此外它还增加了非常新的内容，这些新章节涉及的主题包括：银行估值、最优化投资组合的Black-Litterman方法、蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用，以及数组函数和公式的使用；其他的章节包括：基本的财务计算、投资组合模型、计算方差—协方差矩阵，以及随机数生成。以上内容经过了修订，并采用了许多全新和已改进的资料。其他涉及领域包括：财务报表建模、租赁、标准的投资组合问题、受险价值、久期与免疫策略、期限结构建模。技术章节涉及的主题包括：模拟运算表、矩阵、高斯一塞德尔方法，以及使用Excel的提示。最后一部分内容涉及本书所需要的VBA技术。
本书光盘中含有各章例题的Excel工作表和习题解答。
发布书评
精彩书评 (总计2条)
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以基本、完整和实用三个词形容此书，十分贴切。这本书涵盖了基本的财务管理概念、常用的Excel财务管理函数、以及综合的案例举证。找不到比题目更好的评价了，它充分的体现在上述三方面内容里。找一本好的工具书不容易，这算一本。不过有一点需要说明，书本上的案例是没有可能与实际案例的复杂程度相比的，毕竟，只可能在实际案例之中，数据才看上去永远像个无底洞般地多。那需要对关键因素以及行业的深入理解了。这本书里，有基本的方法论，对于实践，还需要配合其他的知识，综合运用。因为很多都是财务管理常用术语，翻译字眼的水平高低，影响很小，可忽略不计。说句其他的，如果豆瓣上的用户更多搜索评论工具书，就更好了。几种类型的书过多，反过来会限制用户的视野和获益。 -
这本书的新版本最近要出了，改动很大，并且跟实务也更加切合。不过我觉得与其看书，还不如直接看它的PPT和EXCEL，当然这需要你有一定的金融知识。
精彩短评 (总计10条)
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书的内容很不错，我也很感谢上海财经大学出版社引进这本著作，但是书中错误有点儿太多了 -
非常实用 -
想起某个故事说北大某位教授拿着外国的教材说：这书确实好，可你让学生怎么考试啊！
不知道是原著还是翻译的原因，有些句子相当不通顺。
有些段落作者是相当得幽默啊，不像国内的书或者教材都是概念性的东西，一个大概念下几个小概念，再下就是专业性的词语，让人读着相当乏味，而这本书趣味性还是挺高的。
想完全理解的话本身得有一定的金融知识，不然学起来应该会挺困难的。 -
翻译的问题大大的。 -
最有用的金融类工具书 -
最好的结合金融建模在excel上进行实操的指南，既有专业的财务金融架构，又辅以全面的excel使用指导，非常适合初学者。 -
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