出版社:东方
出版日期:2011-1
ISBN:9787506040716
作者:罗伯特·A·耶格
页数:262页
《对冲基金》的笔记-第57页
分散性效率组合观点与资本市值加权组合观点之间的冲突，也就是对冲基金的根基所在。
《对冲基金》的笔记-第43页
基金管理业者（“买方”），或是经济经纪商/交易商/投资银行业者（“卖方”）
《对冲基金》的笔记-第47页
脱离风险的关键步奏，在于迅速结束部位：卖掉大跌的多头部位，回补大涨的空头部位。
《对冲基金》的笔记-第30页 - 各个章节
第Ⅰ篇 历史与机构背景
第1章 历史背景
本章准备提供一些对冲基金的历史背景，第一部分淡论对冲基金在近20年来美国股票大多头市场中所扮演的角色，第二部分则简略叙述对冲基金的历史。
1926—2001年的经济循环
不论是个人还是机构法人，如果想了解对冲基金目前的情况，就应该了解1982年以来美国股市大多头的行情。为了了解这波大多头行情，则需要了解其历史背景。我们准备从1926年谈起，因为更早的历史难以深证其可靠性，或根本不存在。
任何经济与金融变量都可能影响投资，其中以通货膨胀与经济增长为最。
通货膨胀率是指生活成本的增长速率。通货膨胀之所以重要，理由有两点：第一，投资人设定的目标大多会受到通货膨胀的影响。只有投资回报率不低于通货膨胀率，才不至于减损资产的实际购买力。第二。无论实际或预期通货膨胀，水平一旦发生变动，各种金融市场都会出现明确的反应。
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