现代计量经济学（下册）

章节摘录

　　第12章　估计量的大样本性质：一致性和渐近有效性　　只要将数学定律用于现实，　　它们就是不确定的。　　而只要它们是确定的，　　那它们就无法用于现实。　　　　　　　　　　　　　——爱因斯坦　　一个星期六的夜晚，一名醉汉在路灯下用双手和双膝着地缓慢地爬行着。一名警察碰巧经过。　　“你在干什么？”警察盘问道。　　“我在找我的车钥匙。”醉汉含糊不清地回答道。　　“哦，你把它掉在这里了，是吗？”警察问道。　　“不是的，我把它扔在那里了，”醉汉一边指向一个黑暗的小巷一边回答道，“但这里的光线好一些。”　　醉汉的办法向我们警示了计量经济建模中的一个风险。简化假定和在分析上对方便的让步可能会破坏经验研究的基础，让你从一开始就注定失败。不过，巧妙选择的简化假定和分析便利性对于促进我们的理解有重要帮助。　无偏性和一致性是在直觉上有吸引力的估计量选择准则，但在以后章节将遇到的数据生成过程中，寻找无偏估计量通常都倍受打击。要么寻找一个无偏估计量在数学上超出了我们的能力，要么我们不具备无偏估计量所需要的信息。为了克服这些困难，计量经济学家在新的领域寻找最佳估计量。他们设计无偏性和有效性的便于分析的替代选择，作为选择估计量的准则。在这些新的分析中，计量经济学家研究估计量随着样本容量无限增大时的表现。　　……

媒体关注与评论

　　我相信本书将是颇受中国读者青昧的教材。受过本书的系统训练，在做实证研究时，足以为应用者提供坚实的理论基础和得当的分析方法。　　——林少宫　　这是一本非常有价值的好书。能同时具备上述特点的计量经济学著作是不多见的，特别是蒙特卡罗模拟的介绍方式也启发了我，以后何不用这种方式向学生介绍回归统计量的各种性质?　　——张晓峒

书籍目录

推荐序一

推荐序二

译者序

教学建议

前言

上册

第1章　什么是计量经济学

1.1　计量经济建模的第一个例子：财政援助与家庭收入

1.2　计量经济建模的第二个例子：消费与收入

1.3　计量经济学的组织框架

小结

讨论

习题

参考文献

第2章　估计量的选择：直觉与蒙特卡罗方法

第3章　线性估计量与高斯-马尔科夫定理

第4章　直线斜率和截距的最优线性无偏估计量

第5章　残差

第6章　多元回归

第7章　对回归模型中的单个假设进行检验

第8章　冗余变量、遗漏变量、多重共线性与二值变量

第9章　检验多重假设

第10章　异方差干扰

第11章　自回归干扰

下册

第12章　估计量的大样本性质：一致性和渐近有效性

第13章　工具变量估计

第14章　联立方程组

第15章　随机实验与自然实验

第16章　面板数据分析

第17章　预测

第18章　随机趋势变量

第19章　Probit模型与Logit模型

统计学附录　概率论与统计学概要

术语表

作者简介

《现代计量经济学(下册)(中文版)》系统介绍了计量经济学理论及其在经济实践中的应用。不仅注重计量经济学理论和方法的经典文献，还注重计量经济学的理论和方法在其他经济学应用研究中所取得的重要成果，包括一些有意思的案例。在讲解计量经济学理论和方法的过程中，试图用语言文字把道理讲得透彻，而不是依靠数学推导。《现代计量经济学(下册)(中文版)》是下册内容，构成了计量经济学第二学期课程的基础。

这本优秀的计量经济学入门教材得到国内外著名计量经济学教授的推崇。全书不但系统、透彻地介绍了计量经济学理论及其在经济实践中的应用，还特别引入了活泼的教学方法、完美的习题和一些非常有趣的案例，无论足从学生还足教师的角度来看，都具有非常强的可读性，尤其足在进入计量经济理论和方法的介绍之前，作者试图引导学生自己设计估计量的讲授方法，非常自然、生动，如同亲临其课堂。

《现代计量经济学(下册)(中文版)》上册非常适合经济类、管理类本科生使用，下册适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生使用。

·所有章节中的数学公式明显比同类教材要少，强调语言解释，而不是以数学推导介绍计量经济学的含义。

·用蒙特卡罗模拟的方法向读者介绍，怎样理解回归以及统计量的无偏性和有效性等统计特性，使读者很容易理解。

·使用实际经济数据，使读者置身于实际经济环境中，让读者切实体会如何运用计量经济学知识分析、处理经济问题，使其有一种身临其境之感。

·把计量经济学重要研究成果用“计量经济经典”专栏展示出来，对学生有启发意义。

·《现代计量经济学(下册)(中文版)》案例所用的全部数据都用EViews、Stata、Excel和文本文件（ASCII文件）四种格式给出，有利于读者按照书中案例模仿练习，加深对计量知识的理解。

图书封面

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