贷款定价与违约风险

书籍目录

1 导论
 1.1 问题的提出、研究意义与目的
 1.2 研究内容、思路与方法
 1.3 研究框架
 1.4 创新点
 1.5 本章附录
2 贷款定价与违约风险研究综述
 2.1 经典利息理论及其蕴含的贷款定价思想
 2.2 违约风险与贷款定价的相关文献
 2.3 贷款定价的其他文献
3 我国金融机构贷款定价行为的现状及存在的问题
 3.1 制度环境
 3.2 现状分析
 3.3 存在的问题
4 贷款定价与违约风险：考虑决策者内在偏好
 4.1 贷款定价与跨期选择
 4.2 经验事实
 4.3 基于亚式期权方法的贷款定价模型
 4.4 本章案例研究
 4.5 本章小结
 4.6 本章附录
5 贷款定价与违约风险：考虑借款企业软预算约束
 5.1 传统期权定价方法存在的缺陷
 5.2 贷款定价两资产择差期权模型的建立
 5.3 贷款定价两资产择差期权模型的分析
 5.4 考虑抵押担保
 5.5 本章案例研究
 5.6 本章小结
 5.7 本章附录
6 贷款定价与违约风险：考虑资本管制
 6.1 巴塞尔资本协议的背景考察
 6.2 巴塞尔资本协议与贷款定价的文献补充
 6.3 一个参照模型——不考虑违约风险
 6.4 巴塞尔资本协议下的贷款定价模型——考虑违约风险
 6.5 本章小结
 6.6 本章附录
7 结论、政策建议与展望
 7.1 主要结论
 7.2 政策建议
 7.3 存在的不足与下一步研究的展望
参考文献
后记

作者简介

《贷款定价与违约风险-利率风险结构研究》，本书首先结合现有文献，构建利率风险结构的一个基准模型，为后续理论分析提供研究基础；其次，在基准模型的基础上，逐步引入软预算约束、资本管制等实际因素，将理论模型不断逼近现实，得出更为丰富、更具政策指导意义的研究结论；再次，利用某家大型商业银行的贷款定价模型开展案例研究，以深化上述理论研究；最后，提出有针对性的、可操作的政策建议。

图书封面

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