可视化量化金融

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现代量化金融揭秘！

为每个投资者、金融界专业人士和学生提供一种更简单、可视化的方法

目前虽然大多数投资者已经意识到传统投资策略及金融工具的不足。但是，他们明智地不去碰那些自己不了解的证券投资工具。令人遗憾的是，基于量化金融的选择性投资工具受困于复杂的高等数学——这将许多投资者排除在这一获利丰厚的投资领域之外。如今，迈克尔•洛夫雷迪删繁就简，采用了一种强有力的可视性方法帮助读者理解期权及相关的选择性投资工具。

通过理论与实践的结合，洛夫雷迪阐明并简化了现代量化金融的核心原则。他介绍了一个直观的理解期权定价的可视性框架：风险管理及设计选择性投资策略的基础知识。随后，洛夫雷迪以这个框架为基础，为我们提供了一套基于期权的完整模型，该模型有助于降低风险和改善收益结构，调整相应的敞口风险，提供相应收益，创建新的投资组合模式。

对于那些正在进行投资选择的散户和机构投资者、投资顾问，以及所有金融专业的学生来说，可视性量化金融的相关理念都是非常宝贵的。

本书内容包括：

随机变量和期权定价

期权定价方法

在险值和条件在险值

布莱克-斯科尔斯模型

投资结构与相关模型的创设

单一股票的头寸模式和基于期权的投资结构

持保型看涨期权、飞鹰式套利以及合成证券套利

对价格变化过程的解析

以希腊字母表现的期权敏感性指标

头寸管理

持保型合成证券等

媒体推荐

迈克尔•洛夫雷迪使用基础而又清晰的专业术语解释一个非常复杂的问题。任何有志于洞悉期权定价中隐含逻辑方法的人都需要去学习这本书中的可视性量化金融的技能——这是管理风险和设计期权策略的关键。作者将清晰的思想及简洁的表达方式很好地结合在数学公式中。

——迈克尔 C. 托姆塞特

托姆塞特期权公司的创始人之一

著有《保守型投资者的期权交易策略》一书

可视化量化金融揭开了量化金融中复杂数学问题的神秘面纱，将抽象问题变得更直观。拉维雷迪将风险管理和基于期权的结构性证券用布莱克-斯科尔斯公式的相应框架进行了既直观又形象的解释。这不但有益于投资者与相关学员，也是金融领域的一个重大成就！

——唐•德帕姆菲利斯（Don DePamphilis）博士

美国圣莫尼卡学院金融学教授

著有《兼并、收购和重组》（原书第7版）一书

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