量化投资与对冲基金入门（量化投资与对冲基金基础入门必读图书）

内容概要

丁鹏，博士，中国量化投资学会理事长

著述的《量化投资——策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略方面的专著，已经成为国内宽客的必读教材，同时还是《量化投资与对冲基金》副主编，《第一财经 解码财商》解码人。

2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。

2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D-Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。

2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。

2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。

书籍目录

第1章量化投资介绍

1.1量化投资基本概念

1.2量化投资与有效市场假说

1.3量化投资的优势

1.4量化投资与传统投资

1.5量化投资的价值

1.6量化投资的内容

1.7量化投资的历史

1.8量化投资的理论基础

1.9量化投资的趋势

第2章对冲基金介绍

2.1对冲基金定义

2.2对冲基金的特征

2.3业绩持续性

2.4对冲基金运作

2.5规模及收益

2.6世界前十大对冲基金

2.7对冲基金投资者

2.8对冲基金简史

第3章对冲基金主要分类

3.1美国证监会的分类

3.2对冲基金主要策略

3.3股票对冲策略

3.4事件驱动策略

3.5宏观因素策略

3.6相对价值策略

3.7区域投资策略

第4章全球十大对冲基金策略

4.1十大对冲基金

4.2桥水基金

4.3摩根大通资产管理

4.4齐夫资本

4.5贝莱德

4.6鲍波斯特集团

4.7保尔森公司

4.8安祖高顿公司

4.9文艺复兴科技

4.10埃利奥特

4.11法拉龙资本

第5章相对价值策略

5.1阿尔法策略类型

5.2多因子

5.3风格轮动

5.4行业轮动

5.5资金流

5.6动量反转

5.7一致预期

5.8筹码选股

第6章宏观因素策略

6.1宏观因素策略类型

6.2趋势择时策略

6.3市场情绪择时

6.4时变夏普率

6.5Hurst指数择时

6.6SVM分类择时

第7章高频交易

7.1高频交易概念

7.2流动性回扣交易

7.3猎物算法交易

7.4自动做市商策略

7.5高频交易的新发展

7.6交易速度

7.7短期预测交易

第8章期指套利与商品套利

8.1期指套利概念

8.2期指套利策略

8.3现货指数复制

8.4结算日套利

8.5跨期套利原理

8.6冲击成本

8.7保证金管理

8.8商品套利概念

8.9常见套利组合

8.10非常状态处理

第9章算法交易

9.1算法交易概念

9.2被动型算法交易类型

9.3标准VWAP算法

第10章量化投资理论

10.1主要基础理论

10.2人工智能

10.3数据挖掘

10.4小波分析

10.5支持向量机

10.6分形理论

10.7随机过程

第11章主要IT系统

11.1量化投资IT架构

11.2IT系统的作用

11.3MATLAB语言

11.4R语言

11.5大智慧DTS系统

11.6天软量化平台

11.7国泰安宽平台

11.8名策多因子分析系统

11.9开拓者分析系统

11.10恒生策略交易系统（ITP）

11.11MC分析系统

11.12MT5外汇交易系统

第12章对冲基金组织架构

12.1主要架构

12.2财务杠杆

12.3外部监管

12.4内部控制

12.5对冲基金的新发展

第13章国内对冲基金发展

13.1中国基金对冲时代

13.2对冲基金投资应用

13.3国内对冲基金面临的挑战

附录A策略组合模型

附录B访谈录

后记

参考文献

作者简介

《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念、主要策略类型：相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等，对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式，以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍，力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。

《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士，包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。

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