量化投资

内容概要

李洋（Faruto），中国量化投资学会专家委员会成员，MATLAB技术论坛（www.matlabsky.com）联合创始人，北京师范大学应用数学硕士，先后就职于私募、期货公司、保险公司，从事量化投资相关工作。十年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等相关领域有深入研究，已出版《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》等书籍。

郑志勇（Ariszheng），中国量化投资学会专家委员会成员，方正富邦基金产品总监，北京理工大学运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验，专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究，尤其对结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，已出版《运筹学与最优化MATLAB编程》和《金融数量分析：基于MATLAB编程》等书籍。

书籍目录

基础篇

第0章  N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
1

0.1  引言
1

0.2  基础知识
2

0.3  输入/输出
11

0.4  数据处理
13

0.5  数学运算
19

0.6  字符操作
26

0.7  日期时间
28

0.8  绘图相关
28

0.9  数学、金融、统计相关
35

0.10  其他
49

高级篇

第1章  基于MATLAB的优化问题
52

1.1  基于MATLAB的线性优化
52

1.2  基于MATLAB的非线性优化
58

1.3  优化工具箱参数设置
75

第2章  MATLAB与Excel的数据交互
84

2.1  数据交互函数
84

2.2  Excel-Link宏
90

2.3  交互实例
95

2.4  数据的平滑处理
97

2.5  数据的变换
108

第3章  MATLAB与数据库的数据交互
114

3.1  MATLAB实现
114

3.2  系统数据源配置
123

第4章  K线图及常用技术指标的MATLAB实现
127

4.1  K线图的MATLAB实现
128

4.2  常用技术指标的MATLAB实现
134

第5章  基于MATLAB的行情软件
148

5.1  基于MATLAB的行情软件使用介绍
150

5.2  基于MATLAB的行情软件建立过程
154

5.3  扩展阅读
165

第6章  基于MATLAB的随机模拟
173

6.1  概率分布
173

6.2  随机数与蒙特卡罗模拟
180

6.3  随机价格序列
187

6.4  带约束的随机序列
191

第7章  基于MATLAB的风险管理
195

7.1  背景介绍
195

7.2  MATLAB实现
198

第8章  期权定价模型的MATLAB实现
217

8.1  概述
217

8.2  Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
220

8.3  二叉树定价模型研究
242

8.4  BAW定价模型研究
254

第9章  基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
261

9.1  背景介绍
261

9.2  上证指数开盘指数预测
265

9.3  上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
272

9.4  基于C-SVM的期货交易策略
281

9.5  扩展阅读
297

第10章  MATLAB与其他金融平台终端的通信
301

10.1  DataHouse平台MATLAB接口介绍
301

10.2  Wind平台MATLAB接口介绍
318

第11章  基于MATLAB的交易品种选择分析
323

11.1  品种的流动性
324

11.2  品种的波动性
327

11.3  小结
330

第12章  基于MATLAB的交易品种相关性分析
331

12.1  背景介绍
331

12.2  MATLAB实现
334

12.3  扩展阅读
340

第13章  基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
344

13.1  国内期货柜台系统介绍
345

13.2  MATLAB对接CTP的各种方式
346

13.3  开发前准备
347

13.4  C#版对接原理
349

13.5  NET接口QuantBox版项目介绍
349

13.6  MATLAB对接期货接口介绍（QuantBox版项目）
351

13.7  MATLAB对接证券接口
364

第14章  构建基于MATLAB的回测系统
365

14.1  基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
366

14.2  简单均线系统的MATLAB实现
368

14.3  基于MATLAB的策略回测模板样例
373

14.4  其他基于MATLAB的回测平台展示
391

作者简介

《量化投资：以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。《量化投资：以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。

《量化投资：以MATLAB为工具》适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生以及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。

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