随机过程

书籍目录

序前言第1章　预备知识1.1　概率空间1.2　随机变量及其分布、随机变量的变换和数字特征1.2.1　随机变量及其分布1.2.2　随机变量的变换1.2.3　数字特征1.3　特征函数和母函数1.3.1　特征函数1.3.2　母函数1.4　收敛性习题1第2章　随机过程的基本概念和随机分析2.1　随机过程的基本概念与分类2.2　随机过程的有限维分布和数字特征2.3　复随机过程2.4　几类重要的随机过程2.5　随机分析2.5.1　均方收敛2.5.2　均方连续2.5.3　均方导数2.5.4　均方可积习题2第3章　Markov链3.1 Markov链的概念及转移概率3.1.1 Markov链的概念3.1.2 Markov链的转移概率3.1.3　Markov链的有限维分布3.2　Markov链的状态分类3.2.1　相通和闭集3.2.2　状态分类3.2.3　状态分类的判别法3.3　状态空间的分解3.3.1　状态空间的分解定理3.3.2　不可分闭集3.3.3　有限链的状态空间3.3.4　不可分链的状态空间3.4　极限定理和平稳分和3.4.1　pn/u的极限定理3.4.2　平稳分布3.5　应用举例习题3第4章　时间连续的Markov链4.1 Mal-kov链与转移函数4.1.1　基本概念4.1.2　转移函数的性质与有限维分布4.2　柯尔莫哥洛夫前进方程和后退方程4.3　连续参数Markovr链的状态分类简介及平稳分布4.4　应用举例4.4.1　生灭过程4.4.2　排队服务系统习题4第5章　Poisson过程第6章　平稳过程第7章　时间序列分析第8章　Brown运动第9章　随机微分方程与随机积分方程参考文献

作者简介

《研究生非数学类数学系列规划教材•随机过程》主要内容包括：随机过程的基本概念和随机分析、Markov链、时间边续的Markov链、Poisson过程、平稳过程、时间序列分析、布郎运动、随机积分方程和随机微分方程等。含盖了工科院校所需的随机过程的内容，可供高等理工科学校选用。

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