出版社:经济管理出版社
出版日期:2004-2
ISBN:9787801627773
作者:罗伯特・汤普金斯
页数:508页
内容概要
罗伯特·汤普金斯是克莱因沃特·本森投资管理公司国际数量研究中心的负责人,也是米纳娃顾问公司的执行总裁。就期权价格、波动率估计、风险管理和掉期技术撰写了大量著作。
书籍目录
第一章 期权基础第二章 期权定价的基本概念第三章 期权价格的高级概念第四章 波动率估计第五章 波动率估计的高级课题第六章 方向性交易策略第七章 波动率交易策略第八章 期权套利管理第九章 场际期权交易第十章 期权套期策略第十一章
期权组合的应有第十二章
店头市场利率期权第十三章
变异期权第十四章
期权的风险管理第十五章
交易所交易期权的市场结构第十六章
期权的会计、监和和税收问题译后记
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《解读期权(第2版)》全面说明了现有的覆盖价格及其运用的外部期权。在总揽了所有主要市场监管理环境的基础上,介绍了世界范围内期权市场风险管理机构,包括交易市场和店头市场。
作者简介
《解读期权(第2版)》致力于将基本理论概念应用于广泛的资本产品的成功使用,是一本期权市场的实用入门指导书。可能交易的战略范围涵盖了它们所使用的战略矩阵。作者验证了在不同市场可能的期权交易,解析了可能获利的标的市场之间的关系。同时,《解读期权(第2版)》也全面解说了波动率的理论与实践,包括如波动率“笑脸”、市场结构及预测等。《解读期权》解释了如何在组合投资标的市场上减少风险,以及如何在资产分配上使用期权。
图书封面