金融衍生工具中的数学

章节摘录

　　第1章　金融衍生工具简介　　2　定义　　用实践者的话来说，“衍生证券就是金融合约，合约的价值可以用现货市场工具如股票、债券、货币和商品等的价格‘推导’出来。”“金融衍生工具”的学术定义要准确得多。　　定义：金融合约是在到期日T的价值由T时刻标的现金流工具的市场价格来精确确定的衍生证券或未定权益（Ingersoll,1987）。

内容概要

　　朱波，1977年出生于四川省宣汉县，1995年考入西南师范大学数学系，1999年6月获理学硕士学位，同年9月考入中国社会科学院数量经济技术经济研究所，2005年6月获经济学博士学位。现任职于西南财经大学金融学院，从事金融学的教学和科研工作，主授课程；连续时间金融、资产定价、实证金融、金融随机过程、金融工程、衍生金融工具。研究方向：资产定价、实证金融、金融工程。

书籍目录

第1章　金融衍生工具简介第2章　套利定理基础知识第3章　确定环境和随机环境中的微积分第4章　金融衍生工具定价：模型与记号第5章　概率论中的工具第6章　鞅和鞅表示第7章　随机环境中的微分第8章　维纳过程与金融市场中的稀有事件第9章　随机环境中的积分：Ito积分第10章　Ito引理第11章　衍生资产价格的动态演变：随机微分方框第12章　衍生产品定价：偏微分方程第13章　Black—Scholes PDE应用第14章　衍生产品定价：等价鞅测度第15章　等价鞅测度：应用第16章　利率敏感型证券的新结果和工具第17章　新框架下的套利定理：正规化和随机利率第18章　期限结构建模及相关概念第19章　固定收益证券的经典方法和HJM方法第20章　利率衍生产品的经典PDE分析第21章　条件期望与PDE之间的关系第22章　停时与美式证券参考文献

作者简介

《金融衍生工具中的数学(第2版)》以现代资产定价理论所需的基本数学工具进行了系统全面的介绍，主要内容包括套利定理、风险中性概率、维纳过程、泊松过程、Ito微积分、鞅、偏微分方程、Girsanov定理、Feynman-Kac公式等。该书的一个特色，用简单、清晰的方式将相关数学知识与金融应用很好地结合起来，既为读者弥补了相应数学知识，又能让读者明白这些数学知识在资产定价中是如何应用的。

总的来说，与第一版相比，这一版本的内容几乎增加了一倍。前15章以对印刷和其它错误进行了修订，并新增了几节内容。《金融衍生工具中的数学(第2版)》的新颖之处体现在第二部分的7章内容之中。这几章使用的方法与第一部分类似，涉及固定收益产品和利率产品中的数学工具。最后一章是停时和美式衍生工具的简略介绍。

图书封面

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