现代西方商业银行核心业务管理(第2版)

章节摘录

　　由于人的因素不确定性较多，所以到目前为止没有一家西方银行确定了较好的操作风险管理机制。银行内部对于操作风险的看法也不一样。有人认为不可捉摸，也有人试图通过行为科学的分析来取得进展，但现在普遍的做法是直接分配18％到25％的资本金来抵御操作风险。　　流动性风险包括资产流动性风险和资金流动性风险。资产流动性风险也叫作产品流动性风险，是指由于某种交易不能按照当时的市场价值进行交割而给银行带来的损失。资金流动I生风险是指银行在其负债下降时或资产增加时没有足够的资金来应对。当一家银行流动性出现困难时，就不太容易在市场上以有利的价格筹集资金或出售某些资产。极端情况下，不好的流动性可能造成银行的破产。近两年，由于美国长期资产管理公司（LTCM）的问题，流动性问题已越来越引起金融界和监管部门的重视。LTCM最初由具有传奇色彩的交易员John Meriwether、两名诺贝尔奖金获得者Myron Scholes和Robert Merton及其他几位金融界重量级的成员组成。LTCM主要做一些所谓的相对价值的交易（relative-value）。所谓相对价值战略，是指买人某种产品，同时又卖出。由于其在1998年5月、6月间流动性管理上的失误，最终导致美联储出面注资进行干预，以维持整个金融系统的稳定性。

前言

　　《现代西方商业银行核心业务管理》（第一版）出版以后，得到国内外同仁们的关怀和厚爱，产生了一定的积极影响。2001年1月，有关媒体还将它列入畅销书排行榜，极大地鼓舞了作者的再版信心。经过近一年的修改和完善，现推出该书的第二版，供广大读者圈点，以达抛砖引玉之目的。　　基于第一版有关反馈意见及近一年来金融界的发展，作者在本版中增加了“信用风险管理”、“资产负债管理”、“呆账准备金提取”、“巴塞尔新资本框架协议”等内容，并对第一版部分内容进行了修改完善，使全书紧贴目前我国商业银行管理的发展趋势，在理论和实际操作上，更加具有借鉴意义。在整个内容的撰写上，作者又邀请了加拿大皇家银行高级经理王勇博士加盟，对本版中的第一章、第二章、第三章、第五章、第七章进行了全新构思和组织，力求能够用较短的篇幅，将一些相对复杂的问题阐述清楚。　　作者的本意在于向广大的金融工作者介绍西方成功商业银行的经验和主要做法，立意于一种“管理思路和理念”的交流沟通，书中涉及到许多现代商业银行的管理框架和控件，完整地阅读和体会全书的结构安排，对于有关内容的掌握将起到一种事半功倍的效果。　　管理是一种艺术，更是一种与环境融合的结果。只有将西方商业银行有关管理理论和方法，融人到我国的金融改革大潮之中，才能更好地发挥其应有的借鉴作用。　　由于时间关系，书中有许多地方仍存在问题，敬请读者批评指正。

内容概要

　　陈林龙，1964年12月生，江苏人。中国工商银行总行高级经济师。1993年5月毕业于西安交通大学，获管理工程博士学位，之前分别于1990年、1987年获计算机辅助设计硕士学位、计算机软件学士学位。1993年6月进入中国工商银行总行，先后在资金计划部，计划财务部，风险管理部从事信贷计划管理、资产负债管理、财务管理、利率管理和风险管理等工作，对财务计划、风险管理和管理信息系统有较大兴趣；1998年被派往加拿大皇家银行总行、加拿大帝国银行总行学习，并曾在加拿大艾伯特大学进行博士后工作研究；近年来，发表金融、计算机类文章二十余篇，合著两本。现为全国金融青联委员。　　王勇，1964年生，河北人，1985年毕业于西安交通大学数学系。1994年获加拿大达尔豪斯大学博士学位，同年加入加拿大皇家银行。他持有国际风险管理协会风险管理特许证书（FRM）。

书籍目录

第一章 风险管理的原理和方法1.1 基本概念：信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险1.2 风险管理框架1.3 市场风险管理1.4 操作风险管理1.5 流动性风险管理第二章 信用风险管理2.1 信用风险识别2.2 信用风险测量2.3 投资组合管理2.4 风险管理模型设计2.5 应用系统介绍第三章 资本金分配3.1 基本概念：账面资本金、规范资本金和经济资本金3.2 为什么要进行资本金分配3.3 主要分配方法之一——系数法3.4 主要分配方法之二——资产变动法3.5 主要分配方法之三——收入变动法3.6 建立以资本回报率为驱动器的经营管理体系3.7 巴塞尔新资本充足协议第四章 内部资金定价与资金有偿调度4.1 资金有偿调度——集中式资金管理4.2 为什么要进行资金定价？4.3 内部资金定价的传统方法4.4 内部资金定价的现代方法4.5 期限匹配边际成本法4.6 内部资金定价实例第五章 资产负债管理5.1 基本概念：范围与内容5.2 利率管理工具5.3 资产证券化的基本原理5.4 资产支持证券类型5.5 再谈资产负债管理第六章 财务计划和成本管理6.1 计划的编制6.2 全面预算及其实现方法6.3 责任会计与责任报告6.4 成本分配和摊销6.5 作业成本法第七章 信贷业务和客户经理制7.1 信贷机构管理7.2 贷款对象的信用风险识别7.3 贷款定价和贷款文档化7.4 客户经理制与风险经理制7.5 贷后管理和坏账清收7.6 贷款呆账准备金政策第八章 个人信用登记与抵押注册8.1 国外信用登记系统介绍8.2 适合中国商业银行特色的个人信用登记系统8.3 贷款抵押注册制度第九章 商业银行组织结构的选择9.1 组织结构的基本形式9.2 组织结构的选择9.3 加拿大某商业银行组织结构第十章 分行设置与分行考核10.1 区域市场分析10.2 服务渠道选取10.3 平衡记分卡系统10.4 分行考核-平衡记分卡的演化第十一章 管理信息系统11.1 基本概念和系统种类11.2 规划和开发11.3 技术战略和技术实现11.4 从管理信息系统到决策支持系统第十二章 电子商务与网上银行12.1 电子商务的概念、种类和用途12.2 电子商务的安全问题12.3 电子商务的发展12.4 网上银行的基本内容12.5 典型网上银行介绍12.6 网上银行的其他问题第十三章 基于价值管理的原理及其应用13.1 基本概念、管理框架、管理目标13.2 商业银行经营环境的变迁13.3 实行价值管理的措施13.4 战略计划、战略目标的制定与实现13.5 基于价值管理的相关问题附录：常用金融类网址参考书目后记

编辑推荐

　　随着我国金融体制改革的深化，特别是在中国即将加入WTO前夕，商业银行如何面对外竞争的挑战，已经提到议事日程上来。《现代西方商业银行核心业务管理》正是在这一背景下写作和出来的最新论著。

　　

作者简介

《现代西方商业银行核心业务管理(第2版)》由中国金融出版社出版。

图书封面

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