风险定量分析

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出版社:北京大学
出版日期:2011-5
ISBN:9787301188712
作者:孙立娟
页数:288页

内容概要

孙立娟,对外经济贸易大学保险学院副教授,博士生导师。,中国人民大学统计学博士,清华大学数学科学系博士后,台湾"中央研究院"统计科学研究所博士后。研究方向为:精算学与风险管理、破产理论、生存分析、应用随机过程,从1997年开始从事保险精算的研究和教学工作,在《保险研究》、insurance: mathematics and economics等国内外期刊上发表了多篇文章。

书籍目录

第一部分  风险管理基础第一章  风险模型基础  第一节  随机变量和分布函数  第二节  随机变量的矩  第三节  分位数  第四节  概率母函数和矩母函数第二章  损失次数分布  第一节  二项分布  第二节  Poisson分布  第三节  负二项分布第三章  损失分布  第一节  对数正态分布  第二节  指数分布  第三节  帕累托分布  第四节  伯尔分布  第五节  威布尔分布  第六节  伽玛分布第四章  统计估计理论  第一节  经验分布函数  第二节  矩估计  第三节  极大似然估计方法  第四节  区间估计  第五节  Bootstrap方法  第六节  贝叶斯估计第五章  统计推断方法  第一节  剩余期望函数  第二节  有限期望函数  第三节  Q-Q图  第四节  Kolmogm0v-Smirnov检验  第五节  Anderson-Darling检验  第六节  X2拟合优度检验    第二部分  损失模型第六章  总损失模型  第一节  总损失复合模型  第二节  复合Poisson模型  第三节  复合模型的性质  第四节  Panjer递推算法  第五节  复合模型的近似分布第七章  损失分布的随机模拟  第一节  随机模拟的原理  第二节  产生均匀分布随机数的方法  第三节  产生一般分布的随机数  第四节  损失次数的随机模拟  第五节  损失额的随机模拟  第六节  总损失的随机模拟第八章  免赔额与风险保费的计算  第一节  保费计算原理  第二节  免赔额  第三节  免赔额下的保费计算公式  第四节  免赔额下对给定损失分布的保费计算实例第九章  风险过程模型  第一节  Poisson过程  第二节  Poisson过程的性质  第三节  Poisson过程的模拟  第四节  Poisson过程的推广  第五节  复合Poisson过程第十章  破产模型  第一节  保险业的破产风险  第二节  盈余过程  第三节  破产概率  第四节  破产概率的指数型上界    第三部分  金融风险度量第十一章  风险度量方法  第一节  一致性风险度量原则  第二节  离差类风险度量方法  第三节  VaR方法  第四节  ES方法  第五节  经济资本  第六节  VaR的计算第十二章  极值理论  第一节  广义极值分布  第二节  BMM方法  第三节  广义帕累托分布  第四节  超门槛损失的分布拟合  第五节  POT方法第十三章  信用风险度量  第一节  信用评级与历史违约概率  第二节  违约概率模型  第三节  违约损失率  第四节  违约暴露  第五节  信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露第十四章  现代信用风险度量模型  第一节  Credit Metrics模型  第二节  KMV模型  第三节  Credit Risk+模型  第四节  Credit Portfolio View模型第十五章  操作风险度量  第一节  操作风险案例  第二节  操作风险的定义  第三节  操作风险初级度量方法  第四节  操作风险高级计量方法  第五节  损失分布法    第四部分  风险决策第十六章  效用理论  第一节  效用与期望效用原理  第二节  效用函数与风险态度  第三节  最大期望效用决策准则  第四节  效用理论在保险决策中的应用第十七章  风险决策理论  第一节  不确定条件下的决策准则  第二节  风险决策准则  第三节  决策树  第四节  贝叶斯决策附录Ⅰ  标准正态分布的分布函数表附录Ⅱ  巴塞尔新资本协议概述

作者简介

《风险定量分析:损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》内空简介:随着自然灾害、金融危机等风险损失事件的频繁发生,国民经济各领域对风险进行管理的需求日益迫切,风险管理技术对社会经济管理的促进作用也越来越大。由2007年美国次贷危机引发的全球金融危机教导我们:金融保险业是国家的经济命脉,管理和控制金融风险意义重大。
风险管理作为21世纪金融、保险、经济、管理等专业的骨干课程,已经成为各高校特别是财经院校的必修课程。但从国内风险管理教材的现状看,风险管理教材的数量非常有限,基本上侧重于定性的风险管理理论的介绍,对于损失度量方法、数据分析方法、损失建模、损失预测方法等量化风险管理技术的介绍较为欠缺。
对风险的定量分析是风险管理的基础。作为风险管理的重要工具,损失分布的理论和方法近年来得到了很大的发展。损失分布理论是财产保险精算的重要内容,是基于历史损失的频数和损失程度数据,通过选择适当的损失模型,对总损失额的分布进行统计推断,包括拟合分布、假设检验,再运用VaR、CTE、cVaR、Es等风险测度估计在某一置信水平下的最大可能损失,应当计提的损失准备金等,同时运用统计手段保证这种评估的精确性,以帮助精算师准确预测未来的损失,制定合理的费率,提取充足准备金。因损失分布理论在财产险精算中的成功应用,特别是Panjer递推算法极大地改进了分布卷积的算法,以及计算机随机模拟技术的飞速发展,使得损失分布的理论和方法逐步应用到信用风险和操作风险等金融风险管理中。

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发布书评

 
 


精彩短评 (总计4条)

  •     发货很快,收的很苦熬啊
  •     不错,比较偏金融使用的随机数学应用。
  •     只是介绍一般的理论,没有具体的操作案例,与目前实用性发展趋势不太一致
  •     给本科生读读入门还是蛮好的,没什么复杂的东西。
 

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