出版社:北京大学
出版日期:2011-5
ISBN:9787301188712
作者:孙立娟
页数:288页
内容概要
孙立娟,对外经济贸易大学保险学院副教授,博士生导师。,中国人民大学统计学博士,清华大学数学科学系博士后,台湾"中央研究院"统计科学研究所博士后。研究方向为:精算学与风险管理、破产理论、生存分析、应用随机过程,从1997年开始从事保险精算的研究和教学工作,在《保险研究》、insurance: mathematics and economics等国内外期刊上发表了多篇文章。
书籍目录
第一部分 风险管理基础第一章 风险模型基础 第一节 随机变量和分布函数 第二节 随机变量的矩 第三节 分位数 第四节 概率母函数和矩母函数第二章 损失次数分布 第一节 二项分布 第二节 Poisson分布 第三节 负二项分布第三章 损失分布 第一节 对数正态分布 第二节 指数分布 第三节 帕累托分布 第四节 伯尔分布 第五节 威布尔分布 第六节 伽玛分布第四章 统计估计理论 第一节 经验分布函数 第二节 矩估计 第三节 极大似然估计方法 第四节 区间估计 第五节 Bootstrap方法 第六节 贝叶斯估计第五章 统计推断方法 第一节 剩余期望函数 第二节 有限期望函数 第三节 Q-Q图 第四节 Kolmogm0v-Smirnov检验 第五节 Anderson-Darling检验 第六节 X2拟合优度检验 第二部分 损失模型第六章 总损失模型 第一节 总损失复合模型 第二节 复合Poisson模型 第三节 复合模型的性质 第四节 Panjer递推算法 第五节 复合模型的近似分布第七章 损失分布的随机模拟 第一节 随机模拟的原理 第二节 产生均匀分布随机数的方法 第三节 产生一般分布的随机数 第四节 损失次数的随机模拟 第五节 损失额的随机模拟 第六节 总损失的随机模拟第八章 免赔额与风险保费的计算 第一节 保费计算原理 第二节 免赔额 第三节 免赔额下的保费计算公式 第四节 免赔额下对给定损失分布的保费计算实例第九章 风险过程模型 第一节 Poisson过程 第二节 Poisson过程的性质 第三节 Poisson过程的模拟 第四节 Poisson过程的推广 第五节 复合Poisson过程第十章 破产模型 第一节 保险业的破产风险 第二节 盈余过程 第三节 破产概率 第四节 破产概率的指数型上界 第三部分 金融风险度量第十一章 风险度量方法 第一节 一致性风险度量原则 第二节 离差类风险度量方法 第三节 VaR方法 第四节 ES方法 第五节 经济资本 第六节 VaR的计算第十二章 极值理论 第一节 广义极值分布 第二节 BMM方法 第三节 广义帕累托分布 第四节 超门槛损失的分布拟合 第五节 POT方法第十三章 信用风险度量 第一节 信用评级与历史违约概率 第二节 违约概率模型 第三节 违约损失率 第四节 违约暴露 第五节 信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露第十四章 现代信用风险度量模型 第一节 Credit Metrics模型 第二节 KMV模型 第三节 Credit Risk+模型 第四节 Credit Portfolio View模型第十五章 操作风险度量 第一节 操作风险案例 第二节 操作风险的定义 第三节 操作风险初级度量方法 第四节 操作风险高级计量方法 第五节 损失分布法 第四部分 风险决策第十六章 效用理论 第一节 效用与期望效用原理 第二节 效用函数与风险态度 第三节 最大期望效用决策准则 第四节 效用理论在保险决策中的应用第十七章 风险决策理论 第一节 不确定条件下的决策准则 第二节 风险决策准则 第三节 决策树 第四节 贝叶斯决策附录Ⅰ 标准正态分布的分布函数表附录Ⅱ 巴塞尔新资本协议概述
作者简介
《风险定量分析:损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》内空简介:随着自然灾害、金融危机等风险损失事件的频繁发生,国民经济各领域对风险进行管理的需求日益迫切,风险管理技术对社会经济管理的促进作用也越来越大。由2007年美国次贷危机引发的全球金融危机教导我们:金融保险业是国家的经济命脉,管理和控制金融风险意义重大。
风险管理作为21世纪金融、保险、经济、管理等专业的骨干课程,已经成为各高校特别是财经院校的必修课程。但从国内风险管理教材的现状看,风险管理教材的数量非常有限,基本上侧重于定性的风险管理理论的介绍,对于损失度量方法、数据分析方法、损失建模、损失预测方法等量化风险管理技术的介绍较为欠缺。
对风险的定量分析是风险管理的基础。作为风险管理的重要工具,损失分布的理论和方法近年来得到了很大的发展。损失分布理论是财产保险精算的重要内容,是基于历史损失的频数和损失程度数据,通过选择适当的损失模型,对总损失额的分布进行统计推断,包括拟合分布、假设检验,再运用VaR、CTE、cVaR、Es等风险测度估计在某一置信水平下的最大可能损失,应当计提的损失准备金等,同时运用统计手段保证这种评估的精确性,以帮助精算师准确预测未来的损失,制定合理的费率,提取充足准备金。因损失分布理论在财产险精算中的成功应用,特别是Panjer递推算法极大地改进了分布卷积的算法,以及计算机随机模拟技术的飞速发展,使得损失分布的理论和方法逐步应用到信用风险和操作风险等金融风险管理中。
图书封面