金融时间序列的经济计量学模型

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出版社:经济科学出版社
出版日期:2002-7
ISBN:9787505827813
作者:[英] 特伦斯·C. 米尔斯
页数:412页

内容概要

特伦斯·米尔斯是拉夫伯勒大学(LoughboroughUniversity)的经济学教授。他在沃里克大学(UniversityofWarwick)获得博士学位,曾在里兹大学(UniversityofLeeds)讲学,并在城市大学商学院(CityUniversityBusinessSshool)和赫尔大学(UniversityofHull)担任教授。他发表

书籍目录

从书总序中文版序言作者中文版序言本书简介第二版序方1、引言2、单变量线性随机模型:基本概念 2.1 随机过程、遍历性和平稳性 2.2 随机差分方程 2.3 ARMA过程 2.4 线性随机过程 2.5 ARMA模型的建立 2.6 非平稳过程和ARIMA模型 2.7 ARIMA模型的建立 2.8 利用ARIMA模型预测3、单变量线性随便机模型:深入课题 3.1 确定时间序列的积分次 3.2 分解时间序列:不可风成分模型和信号提取 3.3 持久性和趋势回归的测量4、单变量非线性随机模型5、拟合收益率分布6、非积他金融时间序列的回归方法7、积分金融时间序列的回归方法8、积分金融时间序列分析的深入课题

作者简介

数理金融方法与建模译丛(第二版),ISBN:9787505827813,作者:(英)米尔斯 著,俞卓菁 译

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发布书评

 
 


精彩短评 (总计2条)

  •     很经典的计量学数据,可惜豆瓣上把它的标题写错了!!
  •     翻译扣一分。纯粹的金融计量学的书比较少,这本专注时间序列的书写的很好,侧重实用性,可惜居然没人评价。
 

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