金融市场有效性探讨

内容概要

戴国强，男，1952年6月生于上海。1983年1月毕业于上海财经学院获经济学学士，1987年毕业于上海财经大学获经济学硕士，l994年毕业于复旦大学获经济学博士。现任上海财经大学金融学院院长、教授、中国金融学会常务理事、中国金融学会学术委员会委员、上海国际金融研究中心副主任、上海金融学会副会长、上海城市金融学会副会长。
    先后在新加坡国立大学、纽约大学、NBER做访问学者。主要研究方向为货币理论和银行管理理论。主要学术成果有《中国货币需求分析》、《金融市场微观结构理论》、《金融是现代经济的核心》、《商业银行经营创新》、《2000中国金融发展报告》、《2005中国金融发展报告》、《论凯恩斯“准繁荣”思想及其对通货膨胀的态度》、《中国股票市场周末效应》、《论我国货币市场发展的框架和实现路径》等，论文主要刊登在《经济研究》、《金融研究》、《经济学动态》、《学术月刊》、《国际金融研究》和《财经研究》等学术期刊上。主编《货币银行学》、《商业银行经营学》等全国统编教材。主持国家自然科学基金课题2项和省部级课题7项。曾获得全国高校人文社会科学优秀成果三等奖、上海市哲学社会科学优秀成果一等奖、三等奖，中国人民银行总行优秀成果二等奖、优秀教材二等奖，上海市优秀教材奖。

书籍目录

主编寄语第一章 有效市场理论产生、发展及其争论   一、EMH的产生   二、EMH的实证含义  三、EMH的分类及其检验   四、EMH的发展   五、关于EMH的争论   六、对EMH的几点想法第二章 中国股票市场协整性研究  一、单整检捡——检验单位根   二、协整性检验   三、Granger因果性关系检验  四、波动性分析讨论   五、结论第三章 中国股票市场周末效应研究   一、中国股市股票收益率的描述统计  二、研究方法的选择   三、实证研究   四、研究结果   五、对上海股票市场的进一步讨论   六、说明第四章 中国股票市场非线性研究：R/S分析   一、R／S分析法   二、实证研究   三、结果分析第五章 中国股票市场非线性研究：BDS检验  一、BDS检验   二、实证研究  三、结论第六章 中国股票市场稳态特性研究  一、股票收益的描述统计分析   二、稳态分布的基本特性   三、实证研究   四、结果分析第七章 国际汇率波动非线性研究：R/S分析  一、实证研究  二、结果分析  三、汇率波动非线性的政策意义第八章 国际汇率波动稳态特性研究  一、汇率及其收益的基本统计   二、实证研究   三、结果分析  四、政策建议第九章 经济系统的非线性：混沌与分形  一、混沌、分形及其意义  …… 第十章 宏观经济计量模型的最新发展第十一章 货币供给与GDP关系实证分析 第十二章 机构投资者与股票价格波动研究进展 第十三章 机构投资者投资行为分析第十四章 中国股票市场机构投资者多账户交易实证研究参考文献

作者简介

本书是国家“十五”重点图书，金融理论前沿丛书之一。本书不仅展示了金融市场特性的争论热点，而且通过对中国金融市场的实证研究，对相关理论提出了质疑。作者分别就中国股票市场协整性研究、周末效应研究、非线形研究、稳态性研究等问题展开讨论，并对宏观经济计量模型的最新发展作了介绍，对货币供结与GDP关系实证分析。全书融合了国内外最新研究成果，并具有独到的见解，适合金融理论工作者、高校金融相关专业的师生参考。

图书封面

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