利率风险管理（下）

书籍目录

总序

第一部分 利率期权

第一章 金融期权

第二章 借方期权和贷方期权

第三章 借方期权和贷方期权的结算

第四章 利率上限、下限和双限期权

第五章 期权价格

第六章 场外交易期权的使用

第七章 利率期货期权

附录 期权定价中的数学

附录 专业术语简释

附录 基本词汇英汉对照表

第二部分 利率互换

第一章 导论

……

第三部分 利率风险对冲

……

作者简介

《利率风险管理》一书分为上、下两册，共六部分内容。上册包括利率风险导论、货币市场、远期利率协议与利率期货；下册包括利率期权、利率互换、利率风险对冲。 

　　“利率期权”部分首先对金融期权的概念、种类以及期权价格的确定做了简要描述，通过对金融期权锁定成本、规避风险的效应分析，进一步介绍了用于利率风险管理的各种期权工具——利率上限期权﹑利率下限期权和利率双限期权，以及利率期货期权。

　　“利率互换”部分全面介绍了利率互换的特征、种类、作用、市场参与各方使用利率互换的动机、利率互换的定价、交易过程和风险及其管理，对初习衍生工具的读者和业内从业者都有很强的实践指导意义。 　　“利率风险对冲”部分是这本书中最具综合性的地方，该部分在学习了利率风险概况、管理工具和交易市场的基础上，对利率风险的识别、管理策略和如何运用各种金融工具进行风险管理做了深入的探讨。

图书封面

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