金融风险管理

书籍目录

第一部分　理论方法篇
　第一章　金融风险管理概述
　　第一节　金融风险的定义与特征
　　第二节　金融风险管理的内涵和目的
　　第三节　金融风险管理的组织结构
　　第四节　金融风险管理的流程
　　第五节　资本管理与风险调整收益
　第二章　市场风险度量
　　第一节　波动性
　　第二节　敏感性
　　第三节　VaR及VaR拓展
　　第四节　VaR计算
　　第五节　事后检验
　　附录　VaR事后检验实例
　第三章　信用风险度量
　　第一节　信用风险要素
　　第二节　信用风险评估与测度
　　附录　KMV与CreditMetrics信用风险模型应用实例
　第四章　操作风险度量
　　第一节　操作风险量化管理
　　第二节　操作风险度量的内部度量法
　　附录一　操作风险LDA方法实现
　　附录二　业务操作风险损失预测实例
　　……
第二部分　实践篇
第三部分　风险案例篇
参考文献

作者简介

《金融风险管理》由三部分组成：第一，理论方法，《金融风险管理》系统地梳理了全面风险管理理论和技术，利用实例详细地推演了各类风险度量的实现过程。第二，实践应用。从风险分类和业务分类角度展开，讨论了金融机构风险限额管理的逻辑体系和框架思路，对典型金融机构资本充足率进行了测算，并提出压力测试实施方案。第三，风险案例。对国内外典型的金融风险案例进行了介绍和评述，为课堂教学和实践部门提供了警示。《金融风险管理》体现了当前金融风险管理领域的最新管理课题、案例和实证成果.以求最大程度地满足风险管理领域专业人才培养的要求。比较适合金融专业的学生、教师和金融业界从事风险管理和研究的人士作为教材和参考书。

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