资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究

内容概要

　　马理 （1972.4-），男。汉族。祖籍山东临朐，出生于湖南长沙。理学学士，经济学硕士、金融学博士，现为武汉大学理论经济学博士后流动站研究人员。发表论文三十佘篇，参与国家级课题、主持省部级课题多项，合著两本，会议交流论文十余篇，并多次获奖。

书籍目录

第一部分 资本充足性约束下银行行为问题的由来第一章 银行资本充足性约束制度的演进第一节 银行资本充足性约束制度的产生——巴塞尔协议一、巴塞尔协议的产生二、巴塞尔协议资本充足性约束的主要内容三、对早期巴塞尔协议资本充足性约束框架的评价第二节 银行资本充足性监管制度的发展——新资本协议一、新资本协议的产生二、新资本协议资本充足性约束的主要调整三、对新资本协议资本充足性约束的评价第三节 银行资本充足性约束制度的最新进展——巴塞尔协议Ⅲ一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容二、对巴塞尔协议Ⅲ资本充足性约束的评价第二章 银行资本充足性约束的国际实践第一节 美国和欧盟的实践一、美国二、欧盟第二节 其他国家和地区的实践一、亚洲国家和地区二、非洲国家三、加勒比国家四、拉丁美洲国家五、中东国家第三章 银行资本充足性约束的影响与争议第一节 银行资本充足性约束下的宏观经济影响与争议一、资本充足性约束下银行信贷紧缩的争议二、资本充足性约束下银行亲经济周期效应的争议第二节 资本充足性约束对银行和银行业的影响与争议一、资本充足性约束的双轨制及其影响二、资本充足性约束与监管资本套利第二部分 资本充足性约束下的银行行为机理第四章 资本充足性约束与银行风险偏好第一节 资本充足性约束下银行风险偏好改变的假说一、文献综述二、理论建模第二节 资本充足性约束下银行风险偏好改变的实证——基于中国银行业数据一、风险偏好指数的构造二、实证对象的异质性划分三、我国银行业资本充足性约束下风险偏好改变的实证分析四、实证结论的解释第五章 资本充足性约束与银行信贷行为第一节 资本充足性约束下银行信贷行为调整的假说一、文献综述二、理论建模第二节 资本充足性约束下银行信贷行为调整的实证——基于中国银行业数据一、实证对象设定二、政策效应点的检验三、资本充足性约束影响我国银行信贷规模的考察四、实证结论的解释本部分附录附录1：资本充足性约束下银行风险偏好调整实证数据附录2：资本充足性约束下银行信贷调整实证数据第三部分 银行资本充足性约束的经济影响第六章 银行资本充足性约束与小企业贷款歧视第一节 资本充足性约束下中小企业贷款歧视的假说一、文献综述二、理论建模三、仿真模拟第二节 资本充足性约束下小企业贷款歧视的实证——基于中国银行业数据一、实证对象二、变量的选择三、实证模型的建立与检验四、实证结论的解释第七章 银行资本充足性约束与宏观经济波动第一节 银行资本充足性约束下宏观经济波动的假说一、文献综述二、资本充足性约束下经济波动的理论建模第二节 银行资本充足性约束下宏观经济波动的实证——基于中国的数据一、银行信贷的约束条件二、信贷与产出的Granger因果关系检验三、实证结论与解释本部分附录附录1：资本充足性约束下银行小企业贷款歧视实证数据附录2：仿真模拟源程序代码附录3：银行资本充足性约束下宏观经济波动实证数据第四部分 我国银行业资本充足性约束的实践与反思第八章 我国银行业资本充足性约束的实践第一节 我国银行业资本充足性约束的制度安排一、历史演进二、未来规划三、实施概况第二节 资本充足性约束下我国银行业的达标策略选择一、达标策略分解的方法选择二、达标策略分解的实证三、达标策略差异性的经济解释第九章 我国银行业资本充足性约束的反思第一节 资本充足性约束制度的调整一、适用范围的调整二、监管资本标准的重新校准三、附属资本渠道的开放四、实行弹性资本充足性约束五、相关模型和技术指标的本土化第二节 小企业贷款歧视的减轻一、增加小企业贷款的风险缓冲和补偿手段二、中小企业规模设定的调整三、实施对小型存款性机构的差别化资本监管第三节 宏观经济波动的缓解一、降低内部评级法风险权重函数输入值的波动二、逆周期超额资本的科学使用三、优先股资本化四、公允价值的合理使用本部分附录附录1：资本充足性约束下我国银行业行为选择数据附录2：相对数分解体系推导全书附录附录1：巴塞尔协议Ⅲ：最低资本要求和超额资本附录2：《商业银行资本管理办法》（征求意见稿）（节选）参考文献后记

编辑推荐

　　《资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究》基于国际经验的总结，构建了中国环境下商业银行资本充足性约束的行为模式框架，对资本约束下我国商业银行的风险偏好调整和信贷紧缩效应进行了理论分析和实证检验，并从商业银行资本充足性约束下的行为机理出发解释了小企业贷款难问题，动态检验了资本约束的宏观经济效应。

作者简介

原本主要针对“十国集团”国际活跃银行的巴塞尔协议，从它诞生之日起就引起了世界各国银行业和监管当局的正面回应，各国银行业以极大的热情纷纷实践这个以资本约束管理机制为核心的全新风险管理制度。然而，在长达30年的世界实践中，巴塞尔协议的实施在推动各国银行业风险管理科学化程度和水平提高的同时，也导致实施国、乃至全球总体金融和经济层面出现了一些异常现象。国际学术界一直在探讨这些异常现象与巴塞尔协议之间的关联性。本研究认为，巴塞尔协议设计的最精妙之处，是其巧妙地将银行资产所承担的风险度与资本金量密切且敏感地挂钩的机制，它极大地激发了银行自我进行风险管理的动力，降低了银行的传统信贷风险。然而，巴塞尔协议的最精妙设计同时也带来了银行风险偏好和行为的巨大调整，它们包括监管资本套利空前活跃、小企业贷款歧视日趋严重、宏观经济波动加剧等。换言之，巴塞尔协议针对如何降低银行风险的微观层面的“科学”设计及其精确实施所导致的银行行为理性变化的合力，构成了经济宏观层面的“合成谬误”。从2004年开始，我国以商业银行法规的形式正式实施巴塞尔协议，从而步入与发达国家接轨的银行资本监管体系。那么，我国银行业的资本充足性约束效应到底如何呢？“合成谬误”在我国金融和经济总体层面是否也存在呢？

    马理、代军勋、黄宪编著的《资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究》系统总结了世界各国资本充足性约束的实践，通过对资本充足性约束下银行风险偏好和信贷行为的理论分析，构建了中国环境下商业银行资本充足性约束的行为模式框架，对资本约束下我国商业银行的风险偏好调整和信贷紧缩效应进行了理论分析和实证检验，并从商业银行资本充足性约束下的行为机理出发解释了小企业贷款难的问题。在把握微观机理的基础上，本书还分析了资本充足性约束与宏观经济波动的关联性，并动态检验了资本充足性约束的经济影响。《资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究》对我国现行的资本充足性约束模式的有效性进行了深入和全面的反思，在此基础上提出了完善我国银行业资本充足性监管的政策建议。

图书封面

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