商业银行压力测试

章节摘录

　　第一篇　压力测试方法论概述　　第一章　压力测试的定义、分类和发展历程　　一、压力测试的相关术语、定义以及分类　在风险管理领域，压力测试是一种常见的分析工具。为便于沟通和理解，在阐述压力测试的定义之前，在本书中统一规定了压力测试有关的术语和词汇。　　（一）压力测试相关术语　　测试主体与测试目的：在金融风险压力测试中，首先需要明确是由谁提出的测试要求（Who）和测试的目的（Why），对这两个问题的回答将决定压力测试的基本方针和路线。测试主体一般指的是测试要求的提出方。测试目的是指测试主体根据风险管理和业务经营的需要，拟通过压力测试得到一定的结论，从而为风险管理和经营决策提供支持。　　一般来说，压力测试常见的测试主体包括了以下几种：　　1.一国的监管机构（若为分业监管模式，则为行业监管部门，例如中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会）。在西方发达国家和地区，监管机构会定期开展针对整个金融体系（或其中的某个部分）稳定性进行的压力测试，这时的测试主体为监管机构，测试目的为分析金融体系在极其不利环境下的稳定性。　　……

书籍目录

第一篇　压力测试方法论概述  第一章　压力测试的定义、分类和发展历程    一、压力测试的相关术语、定义以及分类    二、压力测试发展历程  第二章压力测试流程    一、　选择目标业务／资产组合    二、确定承压对象和承压指标    三、确定压力因素与压力指标    四、压力情景设计    五、压力传导模型建设    六、压力测试结果的分析和应用  第三章　整体性压力测试  第四章　各种风险类型的交互性影响  第五章　商业银行压力测试管理体系    一、压力测试的管理组织结构    二、压力测试的管理程序    三、压力测试的应用领域    四、压力测试体系的基础设施第二篇　信用风险压力测试  第一章　信用风险压力测试技术方法    一、信用风险定义及其度量    二、信用风险压力测试  第二章　案例解析    一、宏观经济压力测试案例    二、个人住房贷款压力测试案例    三、房地产开发贷款压力测试案例  附录    一、次贷危机——现实中的压力情景    二、我国历史上的宏观压力情景    三、宏观经济情景模型    四、VAR／SUR模型下的压力情景模拟    五、从宏观变量到股票收益率    六、基于Merton方法的KMV模型    七、Pesaran等人的结构化模型    八、基于财务报表的信用风险压力测试模型第三篇　市场风险压力测试  第一章　市场风险压力测试技术方法    一、市场风险定义及其计量    二、市场风险压力测试  第二章　案例解析    一、交易性市场风险压力测试案例    二、非交易性市场风险压力测试案例  附录    一、市场风险的参数化模型压力测试方法(Kupiec，1998)      二、市场风险因子模型简介    三、标准框架举例第四篇　流动性风险压力测试　第一章　流动性压力测试技术方法  　一、流动性风险基本概念．  　二、流动性风险压力测试　第二章　案例解析  　一、现金流法流动性压力测试案例  　二、资产负债表法和流动性指标法流动性风险压力测试案例　附录  　一、基于模型的传导模式  　二、危机情景下流动性风险的案例　……第五篇　操作风险压力测试参考文献

作者简介

《商业银行压力测试》内容简介：自20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃以来，全球金融体系历经沧桑巨变，频繁的市场动荡、金融创新带来越来越多的不确定性，使得全球金融体系发生危机的可能性与严重性与日俱增。从1987年美国股市的“黑色星期一”、1994年的墨西哥金融危机、1997年的亚洲金融危机，到这次由美国次贷引发的全球金融风暴，我们可以看到，危机的波及范围、影响的深度和烈度在不断增大。危机中很多金融机构遭受重创乃至破产倒闭，像长期资本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、贝尔斯登这样的金融巨擘也未能幸免。在震惊之余人们逐渐认识到，危机等极端事件发生的概率远超过大家的估计，而现代金融机构在市场动荡和金融风暴中的生存能力，似乎也远比我们原先想象的要脆弱。

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