《交易策略評估與最佳化(第二版)》书评

中文版的程序化书籍不多，好的就更少。

第一次写书评。这是本台湾版的是程式化交易方面的书籍，在taobao花费100元购来；内容主要是对交易策略的评估与最佳化的思路，在这方面说的很详细，对于系统全面的理解策略评估很有好处。中文版的程序化书籍不多，好的就更少。推荐大家阅读。

一个明显的原则错误

上图截取自，英文版图书第5章的position sizing章节是利用凯利公式计算持仓大小的方法。这个公式明显是错误的。如果把上式中的平均每笔收益（Average Profit）从1750改成200的话。计算结果就变成了62.5%也就是说，平均每笔收益变小了，反而加大的投资的比例。那岂不是更容易亏损了。