期权实战一本通

出版社:机械工业出版社
出版日期:2013-10
ISBN:9787111442950
作者:张嘉成,周博
页数:292页

内容概要

张嘉成
永安期货金融机构业务总部总监。主要研究方向为股指期货与金融期货、期权、程序化交易。张先生1998年进入期货行业,2011年加入中国期货市场,之前主要任职于台湾几家知名期货公司,担任机构法人、投资研究、顾问咨询部门负责人,接触高端客户经验相对丰富,对于操盘人养成、程序化建置、期权策略与期货顾问等领域具有相当的功力。累计为从业人员进行专业培训的课时超过1400小时,对于各种主题、各种规模、各种方式的培训与演讲均具有丰富的经验。著有《第一次投资台指选择权就上手》、《第一次交易选择权就上手》。
周博
永安期货北京研究院金融期货部部长,研究方向为期权研究、金融工程研究、套保套利研究、国债研究、数据库开发。毕业于英国Loughborough大学,获随机数学博士。在2012年郑商所期权合作会员期权专题研究中,周博主持的《商品期货期权做市商风险管理研究》课题荣获一等奖。2012年,公司成功入围中金所会员期权业务准备联合研究计划承接机构,完成的联合研究计划荣获一等奖。

书籍目录

编委会
推荐序(中国金融期货交易所 胡政)
序言
引导篇 迎接中国期权时代,你准备好了吗
第一章 迎接中国期权元年 / 2
第一节 期权于中国期货市场的重要性 / 2
第二节 期权在日常生活中的应用 / 3
第三节 期权交易的重要性与必要性 / 5
第二章 期权的历史回顾与未来 / 7
第一节 期权的发展历史 / 7
第二节 全球期权成交状况 / 10
第三节 中国期权准备状况 / 20
第四节 中国期权发展的愿景 / 22
知识篇 认识期权的必要知识
第三章 认识期权合约 / 26
第一节 商品期货期权合约解说 / 26
第二节 金融期权合约解说 / 34
第三节 期权合约种类说明 / 39
第四节 三种状态合约图解 / 43
第四章 认识期权价格——权利金 / 45
第一节 权利金的组成 / 45
第二节 影响期权价格的因素 / 51
第三节 敏感性参数解说 / 54
第五章 期权的定价 / 59
第一节 看涨期权与看跌期权的平价理论 / 59
第二节 看涨期权与看跌期权的上下界 / 62
第三节 定价模型介绍 / 65
第四节 定价模型的应用 / 70
观念篇 期权重要观念
第六章 期权的基本操作法 / 76
第一节 买入看涨期权 / 76
第二节 卖出看涨期权 / 78
第三节 买入看跌期权 / 79
第四节 卖出看跌期权 / 81
第七章 买方与卖方的观念 / 84
第一节 买方代表的意义 / 84
第二节 卖方代表的意义 / 85
第三节 买方与卖方的优劣比较 / 86
第八章 期权的功能 / 89
第一节 风险管理工具 / 89
第二节 套利工具 / 92
第三节 投机操作工具 / 100
应用篇 期权的套期保值
第九章 使用期权套期保值的观念 / 108
第一节 套期保值的基本观念 / 108
第二节 交割的套期保值观念 / 111
第三节 不交割的套期保值观念 / 111
第十章 商品(实体)资产的套期保值 / 113
第一节 商品的风险来源 / 113
第二节 产业上下游分别的套期保值需求 / 118
第三节 套期保值流程与步骤 / 120
第四节 套期保值案例分析 / 123
第十一章 金融(虚拟)资产的套期保值 / 131
第一节 各种机构客户的风险敞口日趋增加 / 131
第二节 期权套保特征与主要策略介绍 / 133
第三节 套期保值案例分析 / 145
操作篇 期权的投机操作
第十二章 期权投机操作的决策流程 / 156
第一节 期权投机操作的基本意义 / 156
第二节 投机操作决策流程图 / 158
第三节 投机操作步骤解说 / 159
第四节 方向的评估 / 162
第五节 速度的评估 / 163
第十三章 执行价格的选择与权利金的衡量 / 172
第一节 三种状态的合约 / 172
第二节 几个执行价格的选择 / 173
第三节 历史波动率与隐含波动率的思考 / 175
第四节 时间价值的思考 / 179
第十四章 期权的特殊指标 / 181
第一节 期权未平仓量的意义 / 181
第二节 总未平仓量与个别未平仓量的观察 / 182
第三节 成交量之卖权/买权比 / 185
第四节 未平仓量之卖权/买权比 / 186
进阶篇 期权的进阶策略
第十五章 期权复式策略 / 190
第一节 风险有限收益无限的交易策略 / 190
第二节 风险无限收益有限的交易策略 / 192
第三节 风险有限收益有限的交易策略 / 194
第四节 保护式看涨期权与掩护式看跌期权 / 200
第五节 多部位组合策略 / 202
第十六章 做市商策略与运作介绍 / 209
第一节 套利策略 / 209
第二节 价格错估的监控策略 / 223
第三节 波动率交易 / 224
第四节 做市商的一天 / 230
风险篇 期权的风险管理
第十七章 期权的风险管理方法 / 236
第一节 Delta风险值与Delta中性 / 236
第二节 Gamma、Theta的管理 / 238
第三节 敏感性参数中性综合管理 / 241
第四节 VaR与情景分析 / 244
备战篇 面对期权,你该准备什么
第十八章 各种身份的准备工作 / 250
第一节 期货商的准备 / 250
第二节 产业客户的准备 / 254
第三节 金融机构的准备 / 255
第四节 资产管理单位的准备 / 257
第五节 一般投资人的准备 / 259
第六节 研究员的准备 / 261
附录 名词解释 / 262
参考文献 / 268
后记 / 269

作者简介

期权对中国而言属于新的金融衍生工具,几乎所有投资者都没有实际操作经验,同时相关知识较为艰涩难懂,本书期望以务实的思路,贴近实战的角度,让投资者先从应用的方式入门,逐步认识工具特性,逐步累积堆迭知识,搭配实际案例,协助投资者深刻地理解期权功能,了解期权适用时机、套期保值、套利操作以及各种交易策略的相关用法。期望投资者能借由此书的引导,找到一个比较有效率的期权学习路径,顺利在实盘交易中实践,并取得一定的成果。


 期权实战一本通下载



发布书评

 
 


精彩短评 (总计1条)

  •     当敝司还在为期权的人员配备犹豫时,行业中的领军者已经把这么好的教材编出来了......
 

外国儿童文学,篆刻,百科,生物科学,科普,初中通用,育儿亲子,美容护肤PDF图书下载,。 零度图书网 

零度图书网 @ 2024