计量经济学

章节摘录

版权页：插图：在多元线性回归分析中，有一个经典假设：解释变量之间不存在完全的多重共线性，即任何一个解释变量不能表示为其他解释变量的线性组合。如果某一个解释变量能够被其他解释变量的线性组合表示，就意味着解释变量之间具有完全多重共线性。在实际应用中，多元线性回归模型中的解释变量之间往往存在不同程度的线性相关关系，这就是所谓的不完全多重共线性。本章将对多重共线性的概念和有关问题进行讲解和诠释，具体内容包括：多重共线性的概念、产生多重共线性的原因、多重共线性对OLS估计量的影响以及对多重共线性现象的侦察和补救措施等。§7.1多重共线性的概念多重共线性是针对多元线性回归模型中的多个解释变量之间的相关性而提出的概念。在多元线性回归模型中，经典假设要求模型的各解释变量之间不存在完全的线性关系，即不存在完全的多重共线性。而在实际经济分析中，当解释变量的观测值之间存在或多或少的相关性时，则认为模型存在不完全的多重共线性。因此，严格地讲，多重共线性包含完全的多重共线性和不完全的多重共线性，但在未加特别说明的时候，通常所说的多重共线性是指不完全的多重共线性。

书籍目录

第1章　引论　1.1　计量经济学的定义与应用　1.2　计量经济学的学科地位　1.3　计量经济学中的主要概念与含义　1.4　如何学习计量经济学　本章小结　讨论与思考题　练习题第2章　回归分析　2.1　总体与总体回归模型　2.2　样本与样本回归模型　2.3　总体回归模型和样本回归模型——基于蒙特卡罗实验的再认识　本章小结　讨论与思考题　练习题第3章　一元线性回归模型　3.1　一元线性回归模型参数的估计　3.2　拟合优度　3.3　回归参数的区间估计和假设检验　3.4　例子：中国消费函数　3.5　对最小二乘估计量统计性质的直观认识——蒙特卡罗模拟　本章小结　讨论与思考题　练习题　附录：σ2的无偏估计量第4章　多元线性回归分析　4.1　多元线性回归模型　4.2　多元线性回归模型的ols估计　4.3　多元线性回归模型的假设检验　4.4　极大似然估计与似然比检验　4.5　线性回归模型的扩展　4.6　多元回归分析实例：货币需求分析　4.7　分布滞后模型与解释变量的选择　本章小结　讨论与思考题　练习题第5章　模型设定　5.1　计量经济学模型的设定偏误　5.2　模型设定偏误的后果　5.3　模型误设的检验　5.4　样本数据导致的模型设定问题　5.5　关于模型设定偏误问题的蒙特卡罗仿真实验　本章小结　讨论与思考题　练习题第6章　多元线性回归的向量表述　6.1　多元线性回归模型的向量形式　6.2　ols估计量的向量表述　6.3　ols估计量的性质　6.4　lr，wald和lm检验　6.5　案例分析　本章小结　讨论与思考题　练习题第7章　多重共线性　7.1　多重共线性的概念　7.2　产生多重共线性的原因　7.3　多重共线性对ols估计量的影响　7.4　对多重共线性现象的侦察　7.5　对多重共线性问题的补救　本章小结　讨论与思考题　练习题第8章　异方差　8.1　异方差的本质及来源　8.2　异方差对ols估计量的影响　8.3　异方差的检验　8.4　异方差的修正方法　8.5　例子：中国消费函数的案例分析　本章小结　讨论与思考题　练习题第9章　自相关　9.1　自相关的含义及其表现形式　9.2　自相关的来源　9.3　忽视自相关的后果　9.4　自相关的检验　9.5　误差项一阶自相关的校正方法　9.6　误差项高阶自相关的校正方法　9.7　修正标准误的尼威—韦斯特方法　9.8　arch模型　9.9　例子：我国货币需求函数的估计　9.10　gls校正自相关——蒙特卡罗实验结果　本章小结　讨论与思考题　练习题第10章　离散选择模型　10.1　虚拟解释变量　10.2　线性概率模型　10.3　Logit模型　10.4　Probit模型　10.5　线性概率模型、logit模型与probit模型的比较　10.6　例子：房地产类上市公司财务困境的预测　本章小结　讨论与思考题　练习题第11章　联立方程模型　11.1　联立方程模型概述　11.2　ols估计的联立性偏误　11.3　参数识别　11.4　两阶段最小二乘估计　11.5　一个简单的货币供求模型　本章小结　讨论与思考题　练习题第12章　平稳时间序列模型　12.1　分布滞后模型　12.2　自回归分布滞后模型　12.3　arma模型　12.4　向量自回归模型(vnr)　本章小结　讨论与思考题　练习题第13章　非平稳时间序列模型　13.1　实际经济中的数据特征　13.2　非平稳时间序列与单位根过程　13.3　趋势平稳和差分平稳过程　13.4　单位根检验　13.5　Arima模型　13.6　谬误回归　13.7　协整与误差校正模型　13.8　例子：我国商业银行利率的协整分析　本章小结　讨论与思考题　练习题第14章　面板数据模型　14.1　面板数据模型概述　14.2　固定效应与随机效应　14.3　静态面板数据模型的估计　14.4　动态面板数据模型简介　本章小结　讨论与思考题　练习题附录　统计分布表　一、标准正态分布表　二、x2分布表　三、t分布表　四、f分布表　五、d.w检验上下界表　六、协整检验临界值表参考文献

编辑推荐

《计量经济学》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,国家级精品课程教材,高等学校经济学类核心课程教材之一。

作者简介

《计量经济学》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是高等学校经济类核心课程教材之一。《计量经济学》以学生“愿意学、学得懂、愿意用”为导向，介绍计量经济学的基本内容及其发展，同时基于我国实际的数据、例子以及仿真实验讲述重要理论和概念，并以适当的尤式进行引申和扩展，由此形成了“学生有兴趣学、学了能应用”的教学内容和讲述方式。全书以总体回归模型和样本回归模型及其相互关系为基点，首先讲述样本回归模型及其估计和估计量的性质、假设检验，进而通过仿真实验直观讲解估计量的性质；在此基础上，通过例题重点讲述模型设定，讨论现实数据不满足若干经典假设条件的检验与校正的思想。其次，简洁直观地讲述了离散选择模型，并以通俗易懂、重在解析其研究思想的方式讲述平稳和非平稳的时间序列模型及其应用。最后，以例子讲述面板数据模型的特点、面板数据模型的估计和检验，并以言简意赅的方式讲述动态面板数据模型。

《计量经济学》适用于高等学校经济类、管理类各专业计量经济学的本科生教材，也可以作为经济类学科方向的硕士、博士研究生及相关科研人员学习和应用计量经济学的参考书。

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