利率风险的控制与管理

出版社:经济科学出版社
出版日期:1999-03-01
ISBN:9787505816022
作者:[美] 科宁(Pornyn,A.G.) 等编著,唐旭 等译
页数:596页

书籍目录

第一篇 利率
1 利率简史
2 利率的期权结构

第二篇 利率风险管理技术
3 利率风险衡量和期权调整利差分析
4 有关持续期的错误理解
5 金融机构利率风险衡量的演变
6 估计无到期日存款的持续期
7 模拟的运用:应用与错误
8 情景分析与应用

第三篇 利率风险管理工具
9 运用利率协议
10 金融远期合同与期权合约
11 零息票收益曲线的构造技术
12 互换和互换期权
13 利率期权:上限期权、下限期权和双线期权
14 或有期权费期权:初级读本
15 结构性票据的作用
16 新型工具
17 利率风险管理的解决之道:金融工具

第四篇 特定领域的利率风险管理
18 商业银行的利率风险管理
19 储蓄机构的利率风险管理
20 用期权调整利差模型进行全球资产负债表管理
21 消费者存款行为和相关的利率风险
22 信用卡组合的利率风险管理
23 抵押银行业的利率风险管理
24 关于抵押的套期保值问题
25 当今的固定受益证券组合管理人员如何看待利率风险

第五篇 利率风险管理的特殊问题
26 企业整体风险管理方案下的利率风险管理
27 信用风险和利率风险的同步分析
28 利率风险管理战略
29 提高收益:获得超额利润
30 美国银行利率风险披露的质量和历史
31 运用关键利率持续期以发行的国库券对担保抵押债务进行套期保值
32 期限结构估计对利率衍生工具定价的影响
33 收益曲线非平行移动对银行资本充足率的影响

索引

作者简介

本书主要列举了所有常用的利率风险控制与管理工具,描述了近20年来这一领域的变化轨迹,集合了美国众多商业银行、储蓄机构、抵押机构、保险公司等机构利率风险管理部门的管理智慧。


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