国有商业银行制度创新和风险管理

章节摘录

上篇2　产权、制度与运行机制理论基础商业银行制度是银行制度中最主要的组成部分，是各国银行制度的核心，商业银行制度是否完善和具有效率，对经济的发展具有重要的作用。本书将“国有商业银行制度创新研究”作为研究对象，在本章首先对现代产权理论、制度及其创新、公司治理机制、组织结构、经营制度、内部控制制度的内涵进行阐述，同时借鉴前人的研究成果，在兼收并蓄中融入新的见解，以此作为本书的理论基础。2.1　产权理论2.1.1　产权现代西方产权经济学产生于20世纪30年代，产权经济学的基本思想在60年代由科斯、威廉姆森、张五常等人提出，并于20世纪70～80年代得到丰富和发展。20世纪80年代末90年代初才进入中国的理论研究。十多年来，这一问题在中国的理论研究和改革实践中都得到了很大的发展。产权是产权主体对产权客体拥有的一组权利的总称，包括使用权、用益权、处置权、监督权和让渡权，产权是有限的、自由的、可分解的、排他的和交易的。按照产权主体的特征，产权可以分为私有产权，社团产权、集体产权和国有产权。私有产权指一个产权主体的产权，完全排除其他产权主体以同样的权利处置产权客体。社团产权指一个社团成员对产权客体行使产权不排除其他社团成员行使同样的权利，也无须经过其他社团成员同意，社团产权的区别在于，每个集体成员均拥有产权的收益权和渡权，但使用权和处置权必须集中起来归集体所有，其排他性体现在集体成员与集体拥有产权互相排他，但集体成员之间是不排他的。国有产权是指国家依法享有的对国有企业资产的权利。国有产权具有社团或集体产权的色彩，事实上任何公民都不能行使对国有资产权权项，所以它既非社团产权也非集体产权。国有产权以其权主体唯一性可以理解成私有的完备产权，其唯一产权主体是全体公民抽象出的国家，所以国有产权是一种特殊的产权。

前言

中国作为一个发展中国家，生产力体制正向现代化阶段转型。转轨、转型期的中国国有商业银行承受着内外两方面巨大压力，国有商业银行如何适应经济形势，主动进行体制创新，以求得生存和发展，成为具有重要理论意义和实用价值的研究课题。本书分为上下两篇，上篇主要运用变规模数据包络分析方法对四大国有商业银行的效率进行了评价，得出国有商业银行效率变化小于1，尤其是纯效率小于I的结论，进一步指出国有商业银行效率低下的根本原因在于制度方面，制度变革远远滞后于市场经济和外部环境的发展变化。国有独资的产权制度以及由此决定的组织结构和运作方式，使国有商业银行陷入体制困境，金融效率低下和金融风险问题不断暴露，并成为难以彻底根治的顽症。上篇在对现代产权理论、公司治理机制、组织结构、经营制度、内部控制制度的内涵进行阐述的基础上，分析了国有商业银行的制度弊端，提出了国有商业银行制度创新应以实现以多元化的股权结构为基础的规范的股份制为目标，并提出了实现这一目标的具体策略：通过引进战略投资者、实施独立董事制度和类别股东表决机制等措施来建立有效的公司治理机制；改革国有商业银行存在的与扁平化管理不相适应的企业文化和管理问题，逐步实现组织结构的扁平化；以金融控股公司为模式，在试点的基础上逐步实现混业经营。下篇主要研究巴塞尔新资本协议的内部评级法。首先回顾了国内外信用风险管理的研究进展及主要成果，然后对巴塞尔新资本协议的内部评级法及其关键技术进行了研究。主要内容包括：借鉴国际先进经验，结合国内的制度环境以及国有商业银行的具体情况，提出国有商业银行内部控制体系总体构架和组织结构的设计方案。

内容概要

索贵彬，1968年生，河北磁县人。现任石家庄经济学院副教授、博士，同时在天津大学管理学院从事博士后研究工作。研究方向：技术创新的风险管理和金融支持，金融工程。石智勇，1969年生，山东武城县人。现在中国农业银行总行信贷管理部信贷风险评级管理处工作，天津大学博士，澳洲纽卡斯尔大学博士后，高级经济师，国际项目管理专家。研究方向：金融工程与风险管理。

书籍目录

上篇1　绪论1.1　问题的提出：国有商业银行必须进行制度创新1.2　商业银行概述1.3　本书的研究方法和结构安排1.4　主要创新2　产权、制度与运行机制理论基础2.1　产权理论2.2　制度及其创新2.3　治理机制2.4　组织结构2.5　经营制度2.6　内部控制2.7　本章小结3　国有商业银行制度变迁的路径选择3.1　国有商业银行的制度变迁：基于转轨与转型双视角3.2　基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价3.3　国有商业银行制度变迁的路径选择3.4　本章小结4　国有商业银行产权制度的问题分析及其创新4.1　经济资源的分类及商业银行产权结构的安排4.2　国有商业银行产权结构的特殊件及弊端4.3　国有商业银行产权制度创新的方向4.4　本章小结5　基于现代产权理论的国有商业银行治理机制研究5.1　国有商业银行治理结构现状分析5.2　国有商业银行治理结构的基本构想5.3　本章小结6　国有商业银行组织结构变革的方向：扁平化6.1　国有商业银行组织结构的现状及其存在的问题6.2　国有商业银行扁平化管理的实证分析6.3　国有商业银行推行扁平化管理模式的对策建议6.4　本章小结7　国有商业银行经营制度变革的方向：混业经营7.1　国有商业银行发展环境的SWOT分析7.2　混业经营：国有商业银行发展的战略选择7.3　国有商业银行混业经营制度的模式选择7.4　本章小结下篇8　国有商业银行内部控制制度设计8.1　国有商业银行内部控制体系总体构架8.2　国有商业银行内部控制组织体系设计8.3　运用金融工程理论构建完备的国有商业银行内控工具体系.8.4　本章小结9　《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法研究9.1　问题的提出9.2　国内外研究现状9.3　信用评级概述9.4　《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法9.5　《巴塞尔新资本协议》对银行内部评级体系的要求9.6　本章小结10　研究设计与模型构造10.1　研究对象与范围10.2　样本选取与变量定义10.3　研究限制10.4　研究方法10.5　逐步排除法10.6　信用评级模型的建立10.7　评级模型效度验证10.8　研究架构10.9　本章小结11　基于因子分析的Logistic违约模型实证研究11.1　关键变量的选取11.2　构建二分类信用评估模型11.3　本章小结12　建立适合国有商业银行的内部评级法12.1　关系型信贷特征与企业的违约12.2　关系型信贷下LGD和EAD的测算12.3　关系型信贷下的信贷管理12.4　关系型信贷下的内部评级法实施12.5　本章小结13　结论与展望13.1　主要研究结论13.2　研究的不足和进一步研究的方向参考文献

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　　金融是现代经济的核心，中国国有商业银行处于中国金融业的中心地位，因此，国有商业银行的改革与发展关系到我国的经济稳定和发展。本书分为上下两篇。上篇分析了国有商业银行的制度弊端，提出了国有商业银行制度创新的目标以及实现这一目标的策略。下篇对《新巴塞尔资本协议》的内部评级法及其关键技术进行了研究，建立了符合《新巴塞尔资本协议》和我国实际要求的内部评级方法和体系。      我国国有商业银行正处于关键变革时期，相信本书对读者学习商业银行治理、风险管理等理论知识，具有一定的指导和帮助作用。书中所提中国商业银行制度创新模式和策略，可供金融管理部门和商业银行工作者参考。

作者简介

金融是现代经济的核心，中国国有商业业银行处于中国金融业的中心地位，因此，国有商业银行的改革与发展关系到我国的经济稳定和发展。《国有商业银行制度创新和风险管理》分为上下两篇。上篇分析了国有商业银行的制度弊端，提出了国有商业银行制度创新的目标以及实现这一目标的策略。下篇对《新巴塞尔资本协议》的内部评级法及其关键技术进行了研究，建立了符合《新巴塞尔资本协议》和我国实际要求的内部评级方法和体系。

我国国有商业银行正处于关键变革时期，相信《国有商业银行制度创新和风险管理》对读者学习商业银行治理、风险管理等理论知识，具有一定的指导和帮助作用。书中所提中国商业银行制度创新模式和策略，可供金融管理部门和商业银行工作者参考。

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