金融数学与随机微积分

内容概要

陈松男教授曾于美国马里兰大学教书近二十年，并兼任财务金融系博士研究所主任七年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣 获杰出教授奖。之后，转任台湾国立政治大学金融学教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部顾问；台湾宝来金融集团衍生品首席顾 问。

陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。



陈松男教授学术造诣颇深，多篇研究论文在Journal of Finance等世界一流学术刊物发表，还应邀担任Advances in Investment Analysis等刊物的编辑，并出版了多本金融学相关的专业书籍。

书籍目录

第一篇　基礎數學與理論統計篇

第１章　集合之基本概念

第２章　機率之基本概念

第３章　常用微積分法則演算技巧

第４章　期望值、協方差、動差運生函數與特徵函數

第５章　風險概念及基礎機率分布函數

第６章　其他常用的機率分配

第二篇　布朗運動、機率平賭與隨機微積分篇

第７章　布朗運動

第８章　機率平賭

第９章　隨機微積分與Ito微積分

第10章　Black-Scholes選擇權模型：概念與Ito公式之應用

第三篇　機率平賭評價、Girsanov定理與評價及機率測度轉換

第11章　機率平賭評價方法

第12章　Girsanov理論，Novikov條件與Radon-Nikodym Derivative

第13章　計價轉換、機率測度轉換與遠期機率測度

第14章　隨機微分方程

第三篇　應用篇：衍生性商品評價

第15章　Merton 選擇權模型(考量件金股息)

第16章　Black模型－期貨選擇權

第17章　匯率連動遠期契約

第18章　重設型賣權

第19章　連續履約價（或限界）選擇權

作者简介

*布朗運動與機率平賭理論基礎；

*Girsanov Theorem, Novikov Condition & Radon-Nikodym Derivative；

*計價與機率測度轉換：即期、遠期測度與遠期交換測度；

*祥述核心理論直覺概念；

*精選範例闡述應用與運算技巧

*財務理論與金融工程學必備數學

 金融数学与随机微积分下载