信用风险度量与管理

章节摘录

　　第一部分　信用风险概论　　1　信用风险度量与管理的基础知识　　1.1　引言　　金融机构，特别是银行，在其经营过程中，面临着许多风险，包括信用风险、操作风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、监管风险和法律风险等，其中，信用风险是金融机构面临的最主要风险。信用风险直接影响社会经济生活的各个方面，影响一国的宏观经济决策和经济发展，甚至影响全球经济的稳定与发展。因此，对信用风险的度量与管理是金融机构管理的重要内容。巴塞尔协议也鼓励银行开信用风险度量模型，以提高质量的准确性，加强银行业的风险管理和银行监管。那么，什么是信用？什么是风险？什么是信用风险？要学会辨别和度量信用风险、管理信用风险，进而深入地进行研究，首先就应该掌握关于信用、风险、信用风险的基础理论。　　1.2　信用　　信用，更多的人会认为它是“信任、资信、诚信”的代名词，然而，对于信用一词的理解不能仅仅停留在这一层面，信用有其更加丰富的内容。对信用的理解应该从信用的内涵、信用关系的建立以及信用的特征方面进行深入的学习。　　1.2.1　信用的内涵　　信用是一个古老的经济学范畴，但随着商品货币关系的发展，其内涵也在不断丰富。信用的发展与经济的发展一样源远流长，它是伴随着货币的支付手段职能产生的，在商品赊销过程中，信用便出现了。信用在经济发展的过程中，一直在不断的演进、发展。现代信用多指从属于商品交换和货币流通的一种经济关系，是商品生产、货币流通、市场贸易和社会文明发展到一定阶段的产物。信用关系是在商品交换和货币流通的基础上产生的，反映了商品生产者之间的经济关系，因而也为商品经济和市场经济所共有。最古老的信用形式是在原始社会解体时产生的个人之间的高利贷信用，在现代市场经济条件下，信用具有更为丰富的内涵和作用。　　……

前言

　　无论是在何种经济制度或经济体制中，信用问题都客观存在。信用风险源于信用过程的不确定性，这种不确定性不以人的意志为转移。随着信用交易的扩大，信用风险变得更加突出和严重。　　信用风险是各类企业出现流动性危机的主要根源，也是导致区域性乃至全球性金融危机的根本原因之一，因此，对信用风险进行有效地度量和管理是各国学术界、政府共同关注的焦点，也是金融机构管理的主要内容。巴塞尔协议鼓励银行开发信用风险度量模型，以提高度量的准确性，加强银行业的风险管理和银行监管。　　信用风险产生的原因是多方面的，包括社会的、经济的、客观的、主观的，等等。信用风险的出现对国家、企业、人民的经济活动都会产生深远的影响。不论是在发达国家，还是发展中国家，都存在信用风险，这已经成为一个全球性的问题，且市场经济是信用经济，二者之间具有互动作用。信用交易随着经济的发展不断扩大，信用风险也随之加大，因此，撰写《信用风险的度量与管理》这本书具有重要的理论和现实意义。　　目前，信用风险的度量方法有传统的方法和新型的信用风险度量模型。这些方法在实际应用中都有一定的局限性，在国际上还没有一个通用的方法和技术来刻画信用风险，因此，巴塞尔委员会要求各国在信用风险度量和管理的总体框架下，有条件的国际大型商业银行可根据自己的特殊情况，使用符合实际的信用风险度量方法和管理技术。

内容概要

　　叶蜀君，女，教授，博士生导师。清华大学技术经济专业硕士、北京交通大学管理科学与工程专业博士。中国金融学会理事，现任北京交通大学经济管理学院金融系主任。　　主要研究领域为金融理论与政策、信用与信用风险管理理论与评价方法、金融市场的微观结构理论。　　曾获清华大学“光华奖”、铁道部“精品课”三等奖、北京交通大学优秀教师、北京交通大学“国际金融”优秀主讲教师。　　在国内外专业学术期刊上发表学术论文40余篇，其中部分论文被ISIP国际性检索机构检索。主持和参加科研项目23项，其中国家自然科学基金项目3项，部级项目6项。出版著作9部。

书籍目录

第一部分　信用风险概论1　信用风险度量与管理的基础知识1.1　引言1.2　信用1.3　风险1.4　信用风险1.5　小结案例分析关键术语复习题2　现代信用风险的产生及影响2.1　引言2.2　现代信用风险产生的因素2.3　信用风险的负面影响2.4　美国的信用风险问题2.5　我国潜在的信用风险2.6　小结案例分析关键术语复习题3　信用风险度量与管理方法的发展3.1　引言3.2　信用风险度量与管理方法的发展历程及动因3.3　信用风险度量方法在我国的应用3.4　小结案例分析关键术语复习题第二部分　信用风险的度量4　传统的信用风险度量方法及其局限性4.1　引言4.2　专家方法4.3　评级方法4.4　信用评分方法4.5　小结案例分析关键术语复习题5　现代信用风险度量模型5.1　引言5.2　KMV模型5.3　J.P.摩根的信用度量术模型5.4　宏观模拟模型（麦肯锡）5.5　Credit Risk + 模型5.6　信用风险度量模型的小结与比较5.7　信用风险度量模型的检验方法——压力测试5.8　小结案例分析关键术语复习题6　信用风险度量方法的新发展6.1　引言6.2　模糊综合评判6.3　RAROC模型6.4　小结案例分析关键术语复习题第三部分信用风险的管理7　信用风险管理概述7.1　引言7.2　信用风险管理的目标和意义7.3　信用风险管理的分类7.4　信用风险管理的方法7.5　信用风险管理的发展趋势7.6　小结案例分析关键术语复习题8　商业银行信用风险管理8.1　引言8.2　商业银行信用风险的定义8.3　巴塞尔资本协议8.4　商业银行信用风险管理的理论依据8.5　我国商业银行信用风险管理8.6　小结案例分析关键术语复习题9　证券市场信用风险管理9.1　引言9.2　证券市场信用风险的特性分析9.3　证券市场信用风险产生的原因9.4　证券市场信用风险的管理策略9.5　小结案例分析关键术语复习题10　保险公司信用风险管理10.1　引言10.2　我国保险信用的现状及信用风险分析10.3　信用保险10.4　提高保险公司的信用风险管理水平10.5　小结案例分析关键术语复习题11　商业信用风险管理11.1　引言11.2　企业信用风险11.3　国际贸易信用风险11.4　电子商务信用风险11.5　小结案例分析关键术语复习题12　我国信用风险管理的完善12.1　引言12.2　我国信用风险管理的现状12.3　我国信用风险管理环境的改善12.4　完善我国商业银行的内部控制体系12.5　建立信用保险制度12.6　建立和完善信贷退出机制12.7　小结案例分析关键术语复习题参考文献

作者简介

《信用管理系列教材•信用风险度量与管理》主要内容：信用风险随着各国金融业务的发展而日益深入地影响着人们的经济生活，成为金融研究的一项重要内容，《信用管理系列教材•信用风险度量与管理》正是应信用管理、金融风险管理及相关专业的教学需要而编写。全书分概论、度量、管理三大部分对信用风险进行了详细的介绍。为了使读者能够深入了解信用风险的来源、产生原因、信用风险管理过程，以及在风险管理过程中所采用的各种理论、技术和方法，作者坚持将理论与实务融为一体，在准确、系统地阐述信用风险度量与管理基本内容的基础上，强调知识体系的逻辑性和整体性。同时，为了帮助读者更好地理解书中的知识，作者为各章都精选了案例和思考题，力图通过具体的事例使读者对信用风险的度量与管理建立起更直观的认识。

通过对《信用管理系列教材•信用风险度量与管理》的学习，读者不仅能够了解信用风险度量的基本知识、技巧和操作方法，而且对信用风险的防范措施也能有所把握。

图书封面

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