掉期交易与其他衍生品

内容概要

理查德．弗拉维尔(Riehard Flavell)，作为金融工程师、顾问和培训师特别是在复杂衍生品和风险管理领域工作超过20年。他担任伦巴德风险机构(LombardRisk)的首席金融工程师（Director of Financial Engineer—ing)长达7年时间，负责在不同定价和风险管理中模型的数学发展和实施。目前他担任卢茨达特公司(Lucidate)的董事长，这是一家给金融机构提供咨询和培训的专业公司。

书籍目录

总序前言作者简介常用术语缩写表

第1章掉期和其他金融衍生品1．1介绍1．2掉期的应用1．3掉期市场概述1．4掉期市场的发展1．5结论

第2章短期利率掉期目标2．1贴现、货币的时间价值及其他2．2远期利率协议和利率期货2．3短期掉期2．4期货的凸偏倚2．5掉期的远期定价

第3章通用的利率掉期目标3．1通用利率掉期3．2根据比较优势定价3．3通用利率互换的相对定价3．4债券市场与掉期市场的关系3．5贴现函数3．6构建混合曲线

第4章特定掉期的定价和估价目标4．1简单特定掉期的定价：远期开始4．2“过山车”4．3简单特定掉期的定价：更复杂的例子4．4作为贴现替代物的远期定价——重新讨论4．5掉期估值

第5章资产包目标5．1面值资产掉期的创建和定价5．2平价到期资产掉期的创建和定价5．3贴现、嵌入式贷款以及远期估价5．4资产包的进一步拓展

第6章信用衍生工具背景和目标6．1总收益掉期6．2信用违约掉期6．3通用信用违约掉期的定价和套期保值6．4信用违约掉期模型的构建6．5非通用信用违约掉期的定价和估值..第7章更复杂的掉期第8章交叉市场与其他市场掉期第9章交叉货币掉期第10章柜台与交易期权第11章结构产品的掉期第12章传统市场风险管理第13章风险值

作者简介

《掉期交易与其他衍生品（原书第二版）》详细讨论了如收益曲线、指数摊销、通胀链接、交叉市场、波动率、差额和数量调整型期权差额这些掉期和其他衍生品如何定价和套保。《掉期交易与其他衍生品（原书第二版）》还描述了如何建立利率曲线、从利率掉期曲线和交叉货币调整曲线中得出贴现因子的模型。

 掉期交易与其他衍生品下载