ISBN:9787228686128
作者:C.F.J
页数:120页
书籍目录
财富鲸系列产品基于大数据、人工智能算法、量化模型，在整个投资流程的各个环节中全程筛选优化组合：
1.底层标的筛选
从多资产种类中，智能算法使用先定性后定量的方法，自动进行久度匹配和大类资产风险评估。对每个具体标的，基于套利定价理论，使用时间序列方法下的多因子模型进行多重回归和风险归因分析，深入剖析风险构成并精确预测近期收益率，挑选出最优质的底层资产。
2.资产组合优化
智能算法根据风险分解和预期收益，以及各个资产之间的相关性，使用蒙特卡洛进行上亿次模拟计算和评估，并通过至少三十次自我迭代的算法自动调整得到各个资产最优组合配置方案。
3.实时监控和择时调整
智能算法实时监控市场变化，根据最新市场数据快速调整模型评估出的风险结果，预期收益和资产特性，并对投资组合进行买卖点的合理判断，实现理性投资的最大化收益。
作者简介
财富鲸是基于大数据及人工智能算法，结合人工复核进行尽职调查及风险控制。投资紧抓热点题材，实现优选投资标的，分散投资，严格风控，最大化组合收益，最小化投资风险。