资金管理方法及其应用

内容概要

安德烈·昂格尔，1990年以满分及学院嘉奖的优异成绩毕业于米兰理工大学机械工程系，是国际智商组织——门萨国际的成员之一。他自2001年开始成为一名独立交易员，主要致力于备兑权证方面的研究，曾著有一本与此相关的操作指南。之后他开始研究股票和期货，尤其倾向于交易系统的开发。

2005年以获利60%的优异成绩赢得顶尖交易员杯期货组的冠军。同年，因为其在意大利交易商IwBank举办的Tcup冠军赛中取得的优异成绩，企业组织和财政高等研究所(Isfoa)授予其“投资组合管理和资产配置——实用金融、交易和管理专业”的荣誉学位，国家投资咨询机构任命他为荣誉会员。

2006年，安德烈集中了其在资金管理领域所有的研究成果，出版了《资金管理方法及其应用》。

2008年他以672%的惊人盈利率获得了由罗宾斯交易公司举办的世界交易锦标赛冠军。2009年和2010年安德烈分别又以115%和240%的盈利率成为全球历史上第一位获得世界交易锦标赛三连冠的交易员，2012年以82%的佳绩，第四度赢得世界交易锦标赛2012年第四季度期货和外汇组冠军。

安德烈于2009年成为意大利技术分析师组织（SIAT）中的一名成员，2010年成为该组织技术委员会委员。

身为一个擅长演讲的讲师，安德烈曾被邀请到众多国际性金融活动中做主题演讲，其足迹遍布欧洲、美洲和亚洲各国。

许琛，毕业于对外经济贸易大学，曾留学意大利，在那不勒斯东方大学学习，获欧洲语言与文学硕士学位。

书籍目录

第一章鞅策略和反鞅策略1

适量的交易金额1

鞅策略2

反鞅策略8

袋中取球13

神奇的技术15

结论18

第二章凯利公式19

从理论上确定投注资金的比例19

结论27

第三章普通交易系统29

第四章多种资金管理方法43

固定分数法43

最优f值法48

安全f值法52

固定比例法54

变动比例法64

合约数量的修改标准73

结论74

第五章提高交易技巧75

交易者性格的重要性75

递减f值法75

激进型比例法78

非对称比例法78

保守-激进资金组合80

净值曲线交易82

Z-分数模型89

结论91

第六章蒙地卡罗模拟93

最大亏损额110

结论113

第七章操作平台115

结论126

第八章整合资源127

系统的组合127

组合式的资金管理136

被用于计算合约数的资金137

组合式的资金管理效果139

结论146

第九章股票的资金管理方式147

结论165

第十章股票投资组合的管理167

原理和方法167

对比不同结果173

总体风险208

复杂的投资组合209

实例210

结论211

第十一章主观交易213

定义与操作标准213

在期货中的可操作性221

结论231

第十二章问题与答案233

第十三章蒙地卡罗模拟器239

作者简介

如何能使一个良好的交易系统源源不断地产生利润？一个缺乏经验的交易员与一个专业的交易行家的差别究竟在哪里？当我们提到“控制风险”时，指的又是什么呢？

所有这些疑问都有一个答案。在本书中，你们可以和作者一起学习，找到以上问题的答案，同时这也将改变你们对交易的看法。

股市交易中并不存在神奇的万能公式，但的确存在精准的计算方法和证实有效的交易技巧，它们可以使系统得到令人难以置信的结果。打开这扇大门的钥匙就是“资金管理方法”或者说是帮助我们决定在每笔操作中投入多少资金的一系列交易技巧。

如果读者过去认为，“投资数额”只是一个很普通的问题，那么在读完本书以后，读者就会完全改变这种观点，你们会发现股市投资中一个全新的、令人着迷的重要内容。

资金管理技巧与有效的操作方法相结合，长此以往必将使你的交易产生质的改变。

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