出版社:复旦大学出版社
出版日期:1999-10
ISBN:9787309023480
页数:335页
书籍目录
目录
引言 努力探索我国证券公司风险管理的有效途径
上篇 证券公司的风险与风险管理
第一章 风险及其类型、表现和形成、危害
第一节 风险及其主要特性和基本类型
第二节 风险形成及其一般规律
第三节 风险危害的实际后果
第二章 证券业的风险主体和风险环境
第一节 证券业的风险主体
第二节 证券业的风险环境
第三节 证券业的主要风险
第三章 证券公司的经营特征及其风险源、风险点
第一节 证券公司的特许经营和特别责任
第二节 作为风险主体的证券公司
第三节 证券公司的风险源
第四节 证券公司的风险点
第四章 海外证券公司风险管理的历史考察
第一节 风险管理的兴起
第二节 证券业历史上的风险表现和风险管理
第三节 海外证券业风险管理的理念和体系
第四节 近期海外证券业的风险事件及其教训
第五章 我国证券公司风险管理的现状
第一节 我国证券业的崛起及其风险管理状况
第二节 我国证券公司风险管理能力的评估
第三节1997年以来我国证券公司加强风险管理的举措
中篇 证券公司的风险管理系统
第六章 证券公司风险管理的系统规划
第一节 从系统工程原理看证券公司的风险管理
第二节 证券公司风险管理系统的外部环境
第三节 新兴资源和创新形式：证券公司风险管理系统的
前景
第七章 证券公司风险管理系统的构成
第一节 证券公司建立风险管理系统的问题和对策
第二节 证券公司风险管理的目标
第三节 证券公司风险管理系统：流程管理的结构和功能
第四节 证券公司风险管理系统：分类管理的结构和功能
第五节 证券公司风险管理系统：层级管理的结构和功能
第八章 证券公司风险管理的方法和途径
第一节 证券公司风险识别的方法和途径
第二节 风险评估的方法
第三节 证券公司风险决策的方法和途径
第四节 证券公司风险监督的体制和措施
第九章 证券公司风险管理的技术和工具
第一节 证券公司业务体系中的风险管理技术
第二节 常用的风险计量方法
第三节 风险计量方法的主观性和风险限额的必要性
第十章 创新型的证券公司风险管理系统
第一节 超越内部控制：证券公司风险管理的全新境界
第二节 风险－报酬机制：创新型证券公司风险管理系统的
核心
第三节 证券公司的风险选择、风险偏好和风险度量
第四节 证券公司运用投资组合原理、方法的主要问题
第五节 证券公司创新型风险管理的原则和对策
下篇 证券公司主要业务的风险管理
第十一章 投资银行业务的风险管理
第一节 投资银行业务的基本内容和范围
第二节 投资银行业务中的主要风险
第三节 投资银行业务的风险防范与控制
第四节 投资银行业务的风险变化趋势及其风险管理的
改进方向
第十二章 交易经纪业务的风险管理
第一节 证券公司交易经纪业务概述
第二节 证券交易经纪业务中证券交易营业部的主要风险
第三节 证券公司交易经纪业务中的其他风险
第四节 证券公司交易经纪业务风险管理的主要对策
第十三章 证券投资业务的风险管理
第一节 证券投资业务的范围及其运作原则与程序
第二节 证券投资业务的主要风险
第三节 证券投资业务风险管理的重点环节和主要对策
第十四章 证券公司资金财务方面的风险管理
第一节 证券公司的资金财务管理及其风险因素
第二节 证券公司资金财务风险管理系统
第三节 证券公司制度建设和资金财务风险管理的
重点环节、对策
第十五章 证券公司综合事务的风险管理
第一节 证券公司重大决策项目的风险管理
第二节 证券公司收购、兼并行为的风险问题
第三节 证券公司人事方面的风险管理
第四节 证券公司信息方面的风险管理
第十六章 加强和完善证券公司风险管理的政策思考
第一节《证券法》颁行后证券公司风险管理的动向和趋势
第二节 证券业风险监管体制的更新和监管职能的转变
第三节 改进和完善证券市场风险监管政策的主要建议
第四节 改进和完善证券业风险监管政策的主要建议
作者简介
内容提要
在现代经济生活中，风险是人们不得不努力逾越和克服的障碍，具
有高风险特性的证券业尤其如此。1997年的亚洲金融危机，引起各国
对金融证券风险现象、风险危害的高度重视和警惕。本书以证券业为背
景，具体分析了证券公司面临各种风险的类型、形成和危害，详尽论述
了证券公司风险管理的各种防范、控制方法与途径。全书共16章，分证
券公司的风险与风险管理、证券公司的风险管理系统和证券公司主要
业务的风险管理三篇。
本书为我国第一部探讨证券业风险管理方面的论著，对证券公司、
基金管理公司、证券监管部门和从事证券投资、金融证券研究等的人士
有重要参考价值。