个人信用评分组合模型研究与应用

章节摘录

版权页：   插图：   （2）偿付能力。是否具有偿还债务的能力是评价个人信用的一个重要指标。一个品行高尚的君子完全可能因为财力有限的原因，无力偿还贷款。因此，除了要有还款意愿，更要有还款能力，才能让信贷机构相信其是低风险客户。信用数据库中通过记录个人的所处行业、职业、职务、收入、生活开支情况、甚至消费偏好来反映一个人的偿付能力。 （3）资金。资金反映信用申请人的财力，信用数据库通过记录个人能够支配的有形资产和无形资产来衡量其信用。包括银行存款、房产、汽车、社会所需的特殊技能、发明专利，等等。 （4）抵押担保。抵押担保指的是当贷款人无法偿付贷款时，以财产所有权进行偿债，它是消费信贷的保证。信用数据库记录了贷款人在申请贷款时能够提供的抵押品，可以是消费者所购买的物品本身、房屋和汽车等。 （5）条件。条件指的是个人所处的客观环境。某些客观环境的变化会影响其偿债能力及意愿。一般来说，信用数据库记录了贷款人的年龄、教育程度、健康状况等能够以影响其偿债能力的内容。 我国对个人信用信息的收集起步较晚。2006年1月，我国集中统一的个人信用信息基础数据库才开始正式联网运行。该数据库将掌握个人信用信息的公共机构和商业银行所收集的信用信息统一录人中国人民银行建立的个人信用档案公共平台，实现网络互连，进行电子化管理，以方便相互查询和信息共享。截至2010年年底，中国人民银行基础数据库已为近7.77亿自然人建立了信用档案。该个人信用数据库以银行的信贷信息为主，包含个人情况记录、商业情况记录和社会公共信息记录三个部分。目前，该信用数据库的采集和服务范围还在日益扩大，个人参保和缴费信息、个人住房公积金信息、电信用户缴费信息、欠税信息、法院执行案件信息也已开始逐步纳入该个人信用信息数据库。

内容概要

向晖，经济学博士，统计学专业硕士生导师，现任教于湖南师范大学商学院。主要研究领域为计量经济学及金融统计学。近年来在国家级核心期刊上发表相关论文十余篇，合著及参编学术书刊7部。主持省部级科研课题2项，参与国家社科基金课题1项。2006年获湖南省发展和改革委员会、宏观经济学会优秀成果奖及个人二等奖、2008年获湖南师范大学教学优秀奖，2011年获湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖。

书籍目录

图索引 表索引 第1章绪论 1.1选题背景及研究意义 1.2国内外研究现状及文献综述 1.2.1申请评分 1.2.2行为评分 1.2.3利润评分 1.3技术路线与内容结构 1.3.1技术路线 1.3.2内容结构 1.4研究方法和主要创新点 第2章个人信用评分的相关理论研究 2.1个人信用评分的界定 2.1.1信用的含义 2.1.2个人信用 2.1.3个人信用评分 2.1.4个人信用评分体系 2.2个人信用评分的经济学分析 2.2.1个人信用评分与逆向选择 2.2.2个人信用评分与道德风险 2.3个人信用评分的一般过程 2.3.1问题定义 2.3.2数据采集和预处理 2.3.3个人信用评分模型的建立 2.3.4个人信用评分模型的检验 2.4个人信用评分的应用与拓展 2.4.1个人信用评分的应用 2.4.2个人信用评分应用的拓展 第3章个人信用评分中的数据预处理 3.1个人信用数据的内容和表述 3.1.1个人信用数据的主要内容 3.1.2本书使用个人信用数据的描述 3.1.3个人信用数据的表述 3.2个人信用数据中的缺失值处理 3.2.1对缺失值的单值填补和多重填补 3.2.2数值实验 3.3个人信用数据中异常值的检测和处理 3.3.1单个属性异常值的检测和处理 3.3.2异常实例的检测和处理 3.3.3数值实验 3.4个人信用数据的离散化 3.4.1等距和等频区间离散化方法 3.4.2基于熵的离散化方法 3.4.3数值实验 3.5个人信用数据中的不平衡数据问题研究 3.5.1数据层面的解决方法 3.5.2算法层面的解决方法 3.5.3数值实验 第4章个人信用评分的指标体系研究 4.1个人信用评分指标体系构建原则 4.2影响个人信用的因素分析 4.3基于重要性排序的个人信用评分指标选择 4.3.1统计量 4.3.2信息增益 4.3.3信息增益率 4.3.4ReliefF方法 4.3.5BP神经网络连接权值 4.3.6组合方法 4.4基于最优特征子集的个人信用评分指标选择 4.4.1基于相关性的特征子集选择方法 4.4.2基于一致性的特征子集选择方法 4.4.3包裹法 4.4.4数值实验 4.5完善个体工商户信用评分指标体系的政策建议 第5章个人信用评分单一模型的应用与比较 5.1个人信用评分的统计模型 5.1.1L0gistic回归模型的原理及应用 5.1.2决策树模型的原理及应用 5.1.3贝叶斯网络模型的原理及应用 5.2个人信用评分的非统计模型 5.2.1神经网络模型的原理及应用 5.2.2支持向量机模型的原理及应用 5.3个人信用评分单一模型的性能比较 第6章个人信用评分组合模型构建与应用 6.1组合模型概述 6.1.1组合模型的原理 6.1.2组合模型的结构 6.1.3单一模型的选择 6.1.4单一模型的合成 6.2串行结构的个人信用评分组合模型 6.2.1串行结构的个人信用评分组合模型原理 6.2.2数值实验 6.3异态并行结构的个人信用评分组合模型 6.3.1异态并行结构的个人信用评分组合模型原理 6.3.2数值实验 6.4同态并行结构的个人信用评分组合模型 6.4.1Bagging、Boosting和Rsm集成个人信用评分模型 6.4.2基于聚类的Bagging集成个人信用评分模型 6.4.3基于聚类的选择集成个人信用评分模型 结论 参考文献 后记

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《个人信用评分组合模型研究与应用》针对缺失数据问题，将多种填补方法的应用效果进行了比较。

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