经济与金融的非适定预测

内容概要

王潼，研究员，高级经济师。国家特殊津贴获得者。1937年生，1965毕业于莫斯科大学研究生院，获物理学副博士学位。1981年赴美国进修。现任中国科学院预测科学研究中心学术委员。

自1984年担任我国中央政府第一个经济预测机构领导30多年来，一直工作在经济和金融预测岗位上。主持了我国第八个五年计划的预测工作，组织召开了我国第一次全国经济预测会议。还主持了我国31个省、自治区、直辖市的地区经济预测模型连接系统的研发和应用工作。

在联合国世界经济预测（LINK PROJECT）会议上，他做过6次学术报告。在担任联合国（亚太）顾问期间（1995—2003年），他每年为联合国提供中国经济和金融的预测报告。联合国（亚太）还将他的预测模型转发给53个成员国，供他们参考。

作者简介

非适定现象和非适定问题，广泛存在于自然界和人类社会生活中。当然，也存在于经济金融预测中。

若一个（自然界或社会）问题的解连续依赖于问题的求解初始条件，则称此问题为适定问题，反之，为非适定问题 （ill posed problem）。连续依赖的概念在于，当求解初始条自然界或社会生活中有许多“差之秋毫而误之千里”“牵一发而动全身”的类似“蝴蝶效应”的现象和事件，它们亦可视之为非适定现象和事件，即它们的初始状况（初始条件）变化很小时，其结果可能变化很大。

本书主要使用微分方程和积分方程理论，讨论了金融势论的反演问题，期权定价问题和一些理财产品定价问题中的非适定现象。

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