金融计量学
出版社:经济管理出版社
出版日期:2006-1
ISBN:9787802073807
作者:周爱民徐辉田翠杰
页数:338页
作者简介
金融业是国民经济的关键行业，而金融学是经济学中的一个重要学科分支。在国外，金融系越办越大，经济系越办越小。于是，有人开始说金融的概念已经越了经济的概念。现在的确是这样一种倾向，由于金实用性要比经济学大得多，所以喜欢学习金融的学生越来越多。同时，经济学的课堂上由于教学讲得越来越多而越来越不吸引人。这就是为什么国外许多金融专业设在商学院的原因，也是为什么中国学生申请美国大学经济的奖学金要比申请金融的奖学地容易得多的原因。
编写和出版这套现代金融理论前沿丛书，其初衷是为了系统地介绍现代金融理论中一些有研究心得的内容，将国外学术研究前沿的理念和方法与我国现代金融理论研究的实践相联系。本书则旨在系统地介绍金融计量学的内容与发展脉络，并利用中国股市的实际数据做了一下实证检验。与国外的研究相比，国内有关金融计量学的研究这些年的进展也较快，但仍然存在着很大的差距。
发布书评
精彩书评 (总计1条)
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写论文时可参照本书，尤其是进行时间序列方面的实证分析时。本书是基于一些博士硕士论文对中高级计量学进行介绍的，因此实用意义还不错。GARCH、VAR/VEC以及协整理论的章节都以中国股市为对象进行了实证讲解，可参照其框架和解释进行学习。比较遗憾的地方是软件操作基本没有涉及。此外在内容方面，面板单位根检验以及结构突变的单位根部分介绍不够，且过于集中于理论，未涉及到实例。较之其他计量经济学或者时间序列方面的书，本书于我较有用的章节为：协整理论及应用(Chap4，世界各主要股市的协整性研究)、动量策略在中国股市的应用(Chap7，中国股市上的赢家-输家策略)、VaR评估方法简介(Chap8，基于上证180及深证100两股指以传统VaR及连续VaR方法计算风险)、股票价格波动性的实证比较(Chap11，纽约、伦敦、东京及上海四交易所股票价格波动比较)以及资本市场的分形与Hurst指数(Chap12，分行业对上证指数考量Hurst指数)。
精彩短评 (总计3条)
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清华大学出版社出了一本 计量经济分析方法与建模 会讲比较多软件操作。很实用。但貌似没有关于var的内容。 -
@Theresa:
搜了一下那本书，看到封面有点晕。自从上回看了张世英的协整之后，对这套书有心理阴影了。笑。软件操作我看的是潘红宇的书，貌似还不错。不过我们老师说最好是去看Eviews的用户手册。
VaR倒不一定是计量的必须，我觉得。VAR还差不多，笑。 -
写论文时可参照本书，尤其是进行时间序列方面的实证分析时。
本书是基于一些博士硕士论文对中高级计量学进行介绍的，因此实用意义还不错。GARCH、VAR/VEC以及协整理论的章节都以中国股市为对象进行了实证讲解，可参照其框架和解释进行学习。
比较遗憾的地方是软件操作基本没有涉及。此外在内容方面，面板单位根检验以及结构突变的单位根部分介绍不够，且过于集中于理论，未涉及到实例。
较之其他计量经济学或者时间序列方面的书，本书于我较有用的章节为：
协整理论及应用(Chap4，世界各主要股市的协整性研究)、
动量策略在中国股市的应用(Chap7，中国股市上的赢家-输家策略)、
VaR评估方法简介(Chap8，基于上证180及深证100两股指以传统VaR及连续VaR方法计算风险)、
股票价格波动性的实证比较(Chap11，纽约、伦敦、东京及上海四交易所股票价格波动比较)
以及资本市场的分形与Hurst指数(Chap12，分行业对上证指数考量Hurst指数)。