基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究

内容概要

苏木亚，男，蒙古族，1983年出生于内蒙古通辽市奈曼旗。2011年毕业于大连理工大学管理与经济学部，获管理学博士学位。在《Knowledge and Information Systems》《系统工程理论与实践》等期刊上录用和发表论文十余篇，其中SCI检索源期刊论文1篇，El检索源期刊论文4篇，国家自然科学基金委员会管理学部认定的A类期刊论文3篇。现供职于内蒙古大学经济管理学院金融系，任讲师。主要研究方向为金融工程（金融风险管理、金融衍生品定价、证券投资、金融时间序列分析），数据挖掘与商务智能（金融时间序列数据挖掘、聚类算法及其应用）。

书籍目录

序

摘要

Abstract

第1章绪论

1.1研究背景及研究意义

1.2国内外相关研究进展

1.3主要研究内容与结构

第2章谱聚类中基于稳定性的非唯一聚类数目确定方法

2.1引言

2.2预备知识

2.3聚类结果的合理性与稳定性度量

2.4算法提出

2.5数值实验

本章小结

第3章谱聚类中包含聚类信息的特征向量组自动选取方法

3.1引言

3.2预备知识

3.3算法原理

3.4算法提出

3.5数值实验

本章小结

第4章谱聚类矩阵的扰动分析

4.1引言

4.2矩阵扰动理论

4.3规范Laplace矩阵的扰动分析

4.4数值实验

本章小结

……

第5章基于成分分析的单变量时间序列谱聚类方法

第6章谱聚类方法在金融时间序列数据挖掘中的应用

第7章结论与展望

参考文献

索引

作者简介

基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究》是由北京中国经济出版社出版。

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