动态随机一般均衡模型及其应用

内容概要

刘斌，管理工程博士，研究员，现供职于中国人民银行研究局，兼任对外经济贸易大学教授，中国科学院管理、决策与信息系统开放实验室客座研究员。主要研究方向为经济建模、宏观经济分析与预测、货币政策分析、计量经济学等。曾赴英格兰银行、荷兰丁伯根研究所（Tinbergen Institute）进行宏观经济模型及货币政策分析的合作研究，多次参加有关宏观经济模型及货币政策分析的国际会议；主持和参与过国家自然科学基金和其他部委等多项课题的研究，出版专著多部：在国内外核，刊物发表论文多篇，分别获得中国金融学会第六届、第七届、第八届及第九届优秀论文三等奖、二等奖、三等奖及三等奖，作为主持人分别获得2007年度、2008年度、2009年度、201 0年度及201 2年度中国人民银行重点研究课题一等奖、二等奖、三等奖、二等奖及二等奖。目前在中国人民银行主要负责经济模型的开发和应用、经济分析和预测以及经济政策分析等方面的工作。

书籍目录

第一章 DSGE模型的基本介绍

第一节 一个简单的DSGE模型

第二节 传统计量经济模型与Lucas批判

第三节 两种建模方式的比较

第四节 DSGE模型建模的一般步骤

第二章 DSGE模型的结构

第一节 微观经济主体的行为刻画

一、动态优化的一些方法

二、一些典型经济主体的行为刻画

第二节 从微观行为方程到宏观行为方程

一、同质性经济主体的加总方法

二、异质性经济主体的加总方法

第三节 DSGE模型的整体结构特性

一、稳态特性

二、动态特性

第三章 DSGE模型的求解与模拟

第一节 DSGE模型求解前的预处理

一、在模型平稳的情况下如何去掉实际数据的趋势项

二、如何将模型变换成平稳的形式

三、如何将非线性模型变换成线性模型

第二节 带有预期变量模型的基本解法

一、预期及终值条件

二、线性情况

三、非线性情况

第三节 模型求解结果与实际数据之间的对应

第四节 模拟与情景分析

一、模拟的种类

二、模拟的应用

第四章 DSGE模型中参数的确定及模型的比较和选择

第一节 利用卡尔曼滤波处理不可观测的变量

第二节 模型的识别

第三节 参数的确定方法

一、校准

二、GMM

三、SMM

四、极大似然估计方法

五、Bayes估计方法

第四节 模型的比较与选择

一、传统的计量经济学模型比较与选择方法

二、Bayes模型选择和比较方法

第五章 DSGE模型与最优经济政策的选择

第一节 社会福利函数及对社会福利函数的二阶近似

第二节 目标函数、目标变量、操作工具

第三节 政策决策方式与最优政策的选择

一、时间不一致性

二、几种决策方式下的最优政策选择

三、决策方式对经济的影响——静态偏差与动态偏差

第四节 政策规则的稳健性

第六章 DSGE模型在我国的应用

第一节 一个封闭经济的DSGE模型

第二节 一个开放经济的DSGE模型在货币政策分析中的应用

一、DSGE模型在中央银行开发和应用方面的基本概况

二、我国DSGE模型的结构

三、模型中货币政策的传导机制

四、DSGE模型的求解及参数的校准和估计

五、模型的应用

第三节 一个OLG形式的DSGE模型在物价水平的

财政决定理论中的应用

一、物价水平研究的基本概况

二、物价水平的财政决定理论

三、国外关于物价水平的财政决定理论的实证研究

四、物价水平的财政决定理论对货币政策选择的影响

五、对我国实证研究采用的模型

六、对我国的实证研究结果

七、结论和建议

第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择

一、损失函数的形式及财政政策的决策方式

二、不同财政政策决策方式对经济动态特性的影响

三、不同财政政策决策方式对社会福利的影响

四、财政政策规则应用的可行性

第五节 我国经济波动的根源分析及政策选择

一、分析经济波动的根源采用的两种方法

二、模型中的不确定性刻画

三、历史分解和误差分解技术

四、关于我国经济波动的根源分析实证结果

五、经济冲击对政策选择的影响及我国经济政策的改进方向

六、结论

参考文献

作者简介

《动态随机一般均衡模型及其应用（第2版）》系统地介绍DSGE模型的开发和应用，分别从DSGE模型的结构、模型的求解和模拟、模型中参数的确定、模型的比较和选择以及最优经济政策的选择等几个方面详细介绍DSGE模型开发与应用的技术细节，并基于我国的实际数据探讨DSGE模型针对不同经济问题的运用。

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